PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEF с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEF с VFMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DEF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Invesco Defensive Equity Index, while VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. DEF is passively managed, while VFMV is actively managed. Over the past 5 years, DEF returned 7.41%/yr vs 9.82%/yr for VFMV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DEF charges 0.53%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности DEF и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEF показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 8.53%.

DEF

1 день
0.04%
1 месяц
0.44%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.55%
1 год
4.21%
3 года*
10.86%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.28%

VFMV

1 день
-0.14%
1 месяц
1.30%
С начала года
8.53%
6 месяцев
8.37%
1 год
13.05%
3 года*
14.70%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEF и VFMV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-2.29%11.71%13.18%10.58%-7.67%24.93%7.61%27.98%-4.79%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		8.53%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%

Correlation

The correlation between DEF and VFMV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.89

The correlation between DEF and VFMV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEF и VFMV

Секторы
DEF
VFMV

Здравоохранение

16.8%
10.1%

Финансовые услуги

16.1%
10.6%

Промышленность

15.6%
10.1%

Потребительский защитный сектор

12.9%
9.5%

Технологии

12.1%
25.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.9%

Коммунальные услуги

4.8%
6.7%

Коммуникационные услуги

4.7%
10.7%

Недвижимость

3.8%
6.4%

Сырьевые материалы

2.1%

-

Энергетика

1.0%
3.9%

Здравоохранение

DEF
16.8%
VFMV
10.1%

Финансовые услуги

DEF
16.1%
VFMV
10.6%

Промышленность

DEF
15.6%
VFMV
10.1%

Потребительский защитный сектор

DEF
12.9%
VFMV
9.5%

Технологии

DEF
12.1%
VFMV
25.1%

Потребительский циклический сектор

DEF
10.1%
VFMV
6.9%

Коммунальные услуги

DEF
4.8%
VFMV
6.7%

Коммуникационные услуги

DEF
4.7%
VFMV
10.7%

Недвижимость

DEF
3.8%
VFMV
6.4%

Сырьевые материалы

DEF
2.1%
VFMV

-

Энергетика

DEF
1.0%
VFMV
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Defensive Equity ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с NOCDEF с SPYDEF с JHQAXDEF с QQQDEF с SPLVDEF с PPA
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

DEF vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEF
Ранг доходности на риск DEF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEF c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEFVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
1.49

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
2.17

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.26

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

2.18

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

8.57

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEF vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEF на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VFMV равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEF и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEFVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.49

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.84

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.69

-0.16

Просадки

Сравнение просадок DEF и VFMV

Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEFVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-33.64%

-14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-6.00%

-3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-10.35%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-15.41%

-2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-1.02%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-3.64%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

1.53%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DEF и VFMV

Invesco Defensive Equity ETF (DEF) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что DEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEFVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.09%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

6.30%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

8.80%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

11.75%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

14.25%

+1.80%

Сравнение комиссий DEF и VFMV

DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEF и VFMV

Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VFMV в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.96%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.93%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEF and VFMV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEF has higher volatility (3.12%) compared to VFMV (2.09%). In terms of maximum drawdown, DEF dropped -47.91% vs VFMV's -33.64%.

On 5-year performance, VFMV leads with 9.82% vs 7.41% for DEF. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMV has performed better with a 9.82% return vs 7.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.

VFMV has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.96% for DEF.

DEF is categorized as Large Cap Growth Equities, while VFMV is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.13% for VFMV.

VFMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEF и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор