Сравнение DEF с IIGD
DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and IIGD (Invesco Investment Grade Defensive ETF) are both exchange-traded funds - DEF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Invesco Defensive Equity Index, while IIGD is a Corporate Bonds fund tracking the Invesco Investment Grade Defensive Index. Both are passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. DEF charges 0.53%/yr vs 0.13%/yr for IIGD.
Доходность
Сравнение доходности DEF и IIGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DEF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IIGD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.39%
- С начала года
- 0.47%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEF и IIGD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -11.11% |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 0.47% |
Correlation
The correlation between DEF and IIGD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEF vs. IIGD — Ранг доходности на риск
DEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IIGD
Сравнение DEF c IIGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEF | IIGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEF и IIGD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEF | IIGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -11.43% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.58% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.39% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и IIGD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEF | IIGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.34% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.67% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.69% | — |
Сравнение комиссий DEF и IIGD
DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IIGD в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и IIGD
DEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IIGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 4.26% | 4.25% | 4.13% | 3.74% | 1.73% | 1.77% | 3.21% | 2.44% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
DEF and IIGD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IIGD is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IIGD is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.
IIGD has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.00% for DEF.
DEF is categorized as Large Cap Growth Equities, while IIGD is Corporate Bonds. DEF tracks Invesco Defensive Equity Index, while IIGD tracks Invesco Investment Grade Defensive Index. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.13% for IIGD.
Подберите оптимальное распределение для DEF и IIGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор