Сравнение DEF с IIGD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD).
DEF и IIGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Defensive Equity Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. IIGD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Investment Grade Defensive Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEF и IIGD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEF и IIGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -3.82% | 11.71% | 13.18% | 10.58% | -7.67% | 24.93% | 7.61% | 27.98% | -9.88% |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 0.06% | 7.11% | 3.90% | 5.71% | -7.27% | -1.42% | 6.30% | 7.40% | 0.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DEF показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у IIGD с доходностью 0.06%.
DEF
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.33%
IIGD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEF и IIGD
DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IIGD в 0.13%.
Доходность на риск
DEF vs. IIGD — Ранг доходности на риск
DEF
IIGD
Сравнение DEF c IIGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEF | IIGD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.72 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.54 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.34 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.88 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 11.21 | -8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEF | IIGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.72 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.48 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.78 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DEF и IIGD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и IIGD
Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IIGD в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.98% | 0.94% | 0.79% | 1.60% | 1.48% | 1.06% | 1.34% | 1.16% | 1.39% | 1.63% | 2.18% | 3.31% |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 4.28% | 4.25% | 4.13% | 3.74% | 1.73% | 1.77% | 3.21% | 2.44% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEF и IIGD
Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки IIGD в -11.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и IIGD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEF | IIGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -11.43% | -36.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -1.67% | -9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -11.43% | -6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -0.98% | -6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -2.46% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 0.43% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и IIGD
Invesco Defensive Equity ETF (DEF) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что DEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEF | IIGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 1.10% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 1.52% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 2.74% | +12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 3.65% | +10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 3.72% | +12.29% |