Сравнение DEF с FMTM
DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DEF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Invesco Defensive Equity Index, while FMTM is a Momentum fund. DEF is passively managed, while FMTM is actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. DEF charges 0.53%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности DEF и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DEF
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 30.53%
- 6 месяцев
- 28.10%
- 1 год
- 61.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEF и FMTM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -11.11% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 4.20% |
Correlation
The correlation between DEF and FMTM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEF vs. FMTM — Ранг доходности на риск
DEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMTM
Сравнение DEF c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEF | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEF и FMTM
Максимальная просадка DEF за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEF | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -12.12% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -3.43% | -7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -1.91% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и FMTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEF | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.96% | 24.27% | +42.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.96% | 23.68% | +43.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.96% | 23.68% | +43.28% |
Сравнение комиссий DEF и FMTM
DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и FMTM
DEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.23% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
DEF and FMTM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.
FMTM has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for DEF.
DEF is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.45% for FMTM.
Подберите оптимальное распределение для DEF и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор