Сравнение DEF с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
DEF и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Defensive Equity Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DEF и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEF и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -3.82% | 11.76% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DEF показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
DEF
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.33%
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEF и FMTM
DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
DEF vs. FMTM — Ранг доходности на риск
DEF
FMTM
Сравнение DEF c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEF | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.68 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.20 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 3.23 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 12.18 | -9.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEF | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.68 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.71 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между DEF и FMTM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и FMTM
Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.98% | 0.94% | 0.79% | 1.60% | 1.48% | 1.06% | 1.34% | 1.16% | 1.39% | 1.63% | 2.18% | 3.31% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEF и FMTM
Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEF | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -12.12% | -35.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -12.12% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -6.27% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -1.89% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 3.21% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и FMTM
Текущая волатильность для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) составляет 4.06%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что DEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEF | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 10.78% | -6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 19.28% | -10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 23.38% | -8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 23.19% | -9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 23.19% | -7.18% |