PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEF с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEF с DLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DEF tracks the Invesco Defensive Equity Index while DLN tracks the WisdomTree LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEF returned 10.28%/yr vs 12.68%/yr for DLN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DEF charges 0.53%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности DEF и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEF показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции DEF уступали акциям DLN по среднегодовой доходности: 10.28% против 12.68% соответственно.

DEF

1 день
0.04%
1 месяц
0.44%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.55%
1 год
4.21%
3 года*
10.86%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.28%

DLN

1 день
-0.51%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.96%
1 год
22.38%
3 года*
18.35%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEF и DLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-2.29%11.71%13.18%10.58%-7.67%24.93%7.61%27.98%-3.96%21.52%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		9.93%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%

Correlation

The correlation between DEF and DLN is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2006 г.

0.83

The correlation between DEF and DLN shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DEF и DLN

Секторы
DEF
DLN

Здравоохранение

16.8%
12.6%

Финансовые услуги

16.1%
18.0%

Промышленность

15.6%
7.9%

Потребительский защитный сектор

12.9%
9.3%

Технологии

12.1%
20.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.0%

Коммунальные услуги

4.8%
5.9%

Коммуникационные услуги

4.7%
7.8%

Недвижимость

3.8%
4.0%

Сырьевые материалы

2.1%
1.0%

Энергетика

1.0%
8.5%

Здравоохранение

DEF
16.8%
DLN
12.6%

Финансовые услуги

DEF
16.1%
DLN
18.0%

Промышленность

DEF
15.6%
DLN
7.9%

Потребительский защитный сектор

DEF
12.9%
DLN
9.3%

Технологии

DEF
12.1%
DLN
20.1%

Потребительский циклический сектор

DEF
10.1%
DLN
5.0%

Коммунальные услуги

DEF
4.8%
DLN
5.9%

Коммуникационные услуги

DEF
4.7%
DLN
7.8%

Недвижимость

DEF
3.8%
DLN
4.0%

Сырьевые материалы

DEF
2.1%
DLN
1.0%

Энергетика

DEF
1.0%
DLN
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Defensive Equity ETF

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с NOCDEF с SPYDEF с QQQDEF с JHQAXDEF с SPLVDEF с PPA
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

DEF vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEF
Ранг доходности на риск DEF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEF c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEFDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
2.53

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
3.64

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.46

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

3.69

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

15.59

-14.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEF vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEF на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа DLN равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEF и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEFDLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.53

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.93

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.53

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DEF и DLN

Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEFDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-57.84%

+9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-6.10%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-13.71%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-16.26%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

-35.82%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-0.51%

-5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-7.52%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

1.44%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DEF и DLN

Invesco Defensive Equity ETF (DEF) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что DEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEFDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.17%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

6.77%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

8.87%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

13.26%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

16.16%

-0.11%

Сравнение комиссий DEF и DLN

DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEF и DLN

Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности DLN в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.96%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Часто задаваемые вопросы

DEF and DLN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEF has higher volatility (3.12%) compared to DLN (2.17%). In terms of maximum drawdown, DEF dropped -47.91% vs DLN's -57.84%.

On 10-year performance, DLN leads with 12.68% vs 10.28% for DEF. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DLN has performed better with a 12.68% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.

DLN has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.96% for DEF.

DEF tracks Invesco Defensive Equity Index, while DLN tracks WisdomTree LargeCap Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEF и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор