Сравнение DEF.DE с BTC-USD
DEF.DE (Defama Deutsche Fachmarkt AG) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, DEF.DE returned 4.48%/yr vs 12.64%/yr for BTC-USD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEF.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DEF.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DEF.DE показывает доходность -14.03%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.25%.
DEF.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -15.25%
- 1 год
- -12.77%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.75%
- С начала года
- -26.25%
- 6 месяцев
- -28.42%
- 1 год
- -38.10%
- 3 года*
- 29.19%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 59.66%
Сравнение доходности по годам DEF.DE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF.DE Defama Deutsche Fachmarkt AG | -14.03% | 1.46% | 18.22% | 7.79% | -15.64% | 44.21% | 22.46% | 41.27% | 14.31% | 84.03% |
BTC-USD Bitcoin | -28.60% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 71.33% | 271.22% | 98.48% | -73.46% | 1,229.62% |
Correlation
The correlation between DEF.DE and BTC-USD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2016 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEF.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
DEF.DE
BTC-USD
Сравнение DEF.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defama Deutsche Fachmarkt AG (DEF.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEF.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.76 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.35 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEF.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.90 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.23 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.14 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок DEF.DE и BTC-USD
Максимальная просадка DEF.DE за все время составила -29.51%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEF.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.51% | -83.05% | +53.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.88% | -49.93% | +27.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.88% | -49.93% | +27.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | -73.60% | +44.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.90% | -48.40% | +26.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -39.96% | +31.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 33.81% | -23.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF.DE и BTC-USD
Текущая волатильность для Defama Deutsche Fachmarkt AG (DEF.DE) составляет 7.84%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что DEF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEF.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 10.12% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.93% | 34.33% | -17.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 35.37% | -14.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.38% | 45.05% | -20.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 55.99% | -28.20% |
Часто задаваемые вопросы
DEF.DE and BTC-USD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DEF.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор