Сравнение DEF.DE с DVY
DEF.DE (Defama Deutsche Fachmarkt AG) is a stock, while DVY (iShares Select Dividend ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Over the past 5 years, DEF.DE returned 4.48%/yr vs 9.94%/yr for DVY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEF.DE и DVY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DEF.DE торгуется в EUR, в то время как DVY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DVY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DEF.DE показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 13.12%.
DEF.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -15.25%
- 1 год
- -12.77%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
DVY
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 12.81%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам DEF.DE и DVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF.DE Defama Deutsche Fachmarkt AG | -14.03% | 1.46% | 18.22% | 7.79% | -15.64% | 44.21% | 22.46% | 41.27% | 14.31% | 84.03% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 13.12% | -1.65% | 23.91% | -1.91% | 8.10% | 41.55% | -12.75% | 25.39% | -1.96% | 0.71% |
Correlation
The correlation between DEF.DE and DVY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2016 г. | 0.07 |
The correlation between DEF.DE and DVY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEF.DE vs. DVY — Ранг доходности на риск
DEF.DE
DVY
Сравнение DEF.DE c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defama Deutsche Fachmarkt AG (DEF.DE) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEF.DE | DVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.34 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 4.88 | -5.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 17.18 | -18.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEF.DE | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 1.98 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.65 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.47 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок DEF.DE и DVY
Максимальная просадка DEF.DE за все время составила -29.51%, что меньше максимальной просадки DVY в -56.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF.DE и DVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEF.DE | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.51% | -56.59% | +27.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.88% | -4.72% | -18.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.88% | -20.03% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | -20.03% | -9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.90% | 0.00% | -21.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -10.22% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 1.34% | +9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF.DE и DVY
Defama Deutsche Fachmarkt AG (DEF.DE) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что DEF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEF.DE | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 2.93% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.93% | 8.20% | +8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 11.65% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.38% | 15.26% | +9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 18.60% | +9.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF.DE и DVY
Дивидендная доходность DEF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности DVY в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF.DE Defama Deutsche Fachmarkt AG | 2.51% | 2.16% | 2.04% | 2.23% | 2.22% | 1.73% | 2.28% | 2.42% | 2.83% | 1.85% | 0.00% | 0.00% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.38% | 3.65% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
DEF.DE and DVY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DEF.DE и DVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор