Сравнение DEF.DE с V3GU.L
DEF.DE (Defama Deutsche Fachmarkt AG) is a stock, while V3GU.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating) is Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Over the past 5 years, DEF.DE returned 4.27%/yr vs 1.37%/yr for V3GU.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DEF.DE и V3GU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DEF.DE торгуется в EUR, в то время как V3GU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V3GU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DEF.DE показывает доходность -15.69%, что значительно ниже, чем у V3GU.L с доходностью 2.87%.
DEF.DE
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- -15.69%
- С начала года
- -15.69%
- 1 год
- -14.46%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.01%
V3GU.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.98%
- С начала года
- 2.87%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.45%
Сравнение доходности по годам DEF.DE и V3GU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DEF.DE Defama Deutsche Fachmarkt AG | -15.69% | 1.46% | 18.22% | 7.79% | -15.64% | 42.76% |
V3GU.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 2.87% | -6.38% | 10.83% | 5.41% | -7.88% | 9.33% |
Correlation
The correlation between DEF.DE and V3GU.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEF.DE vs. V3GU.L — Ранг доходности на риск
DEF.DE
V3GU.L
Сравнение DEF.DE c V3GU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defama Deutsche Fachmarkt AG (DEF.DE) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (V3GU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEF.DE | V3GU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.14 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.31 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 3.65 | -4.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEF.DE и V3GU.L
Максимальная просадка DEF.DE за все время составила -29.51%, что больше максимальной просадки V3GU.L в -11.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF.DE и V3GU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEF.DE | V3GU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.51% | -11.40% | -18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.32% | -3.93% | -21.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.32% | -10.88% | -14.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | -11.40% | -18.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.90% | -4.83% | -19.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -4.91% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.67% | 1.41% | +12.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF.DE и V3GU.L
Defama Deutsche Fachmarkt AG (DEF.DE) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (V3GU.L) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что DEF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V3GU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEF.DE | V3GU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 1.87% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.16% | 4.74% | +12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 6.33% | +15.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.91% | 8.19% | +15.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 8.16% | +14.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF.DE и V3GU.L
Дивидендная доходность DEF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, тогда как V3GU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF.DE Defama Deutsche Fachmarkt AG | 5.39% | 2.16% | 2.04% | 2.23% | 2.22% | 1.73% | 2.28% | 2.42% | 2.84% |
V3GU.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEF.DE and V3GU.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DEF.DE и V3GU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор