Сравнение DEF.DE с JUMSY
DEF.DE (Defama Deutsche Fachmarkt AG) and JUMSY (Jumbo SA ADR) are both stocks. DEF.DE operates in Real Estate - Services (Real Estate), while JUMSY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DEF.DE returned 4.48%/yr vs 18.00%/yr for JUMSY. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DEF.DE и JUMSY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DEF.DE торгуется в EUR, в то время как JUMSY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JUMSY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DEF.DE показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у JUMSY с доходностью -11.73%.
DEF.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -15.25%
- 1 год
- -12.77%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
JUMSY
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- -11.73%
- 6 месяцев
- -15.46%
- 1 год
- -12.13%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 18.00%
- 10 лет*
- 11.55%
Сравнение доходности по годам DEF.DE и JUMSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF.DE Defama Deutsche Fachmarkt AG | -14.03% | 1.46% | 18.22% | 7.79% | -15.64% | 44.21% | 22.46% | 41.27% | 14.31% | 84.03% |
JUMSY Jumbo SA ADR | -11.73% | -8.08% | 32.12% | 88.17% | 22.59% | 0.61% | -18.94% | 38.09% | -9.49% | -5.58% |
Correlation
The correlation between DEF.DE and JUMSY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2016 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEF.DE vs. JUMSY — Ранг доходности на риск
DEF.DE
JUMSY
Сравнение DEF.DE c JUMSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defama Deutsche Fachmarkt AG (DEF.DE) и Jumbo SA ADR (JUMSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEF.DE | JUMSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.04 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.33 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.59 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEF.DE | JUMSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.17 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.34 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.27 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок DEF.DE и JUMSY
Максимальная просадка DEF.DE за все время составила -29.51%, что меньше максимальной просадки JUMSY в -44.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF.DE и JUMSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEF.DE | JUMSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.51% | -44.14% | +14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.88% | -37.30% | +14.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.88% | -38.14% | +15.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | -38.14% | +8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.90% | -28.75% | +6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -14.93% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 20.70% | -10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF.DE и JUMSY
Текущая волатильность для Defama Deutsche Fachmarkt AG (DEF.DE) составляет 7.84%, в то время как у Jumbo SA ADR (JUMSY) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что DEF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUMSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEF.DE | JUMSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 14.89% | -7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.93% | 58.08% | -41.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 72.85% | -52.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.38% | 54.78% | -30.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 61.30% | -33.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF.DE и JUMSY
Дивидендная доходность DEF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности JUMSY в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF.DE Defama Deutsche Fachmarkt AG | 2.51% | 2.16% | 2.04% | 2.23% | 2.22% | 1.73% | 2.28% | 2.42% | 2.83% | 1.85% | 0.00% |
JUMSY Jumbo SA ADR | 4.34% | 1.84% | 5.50% | 11.61% | 7.83% | 5.57% | 5.60% | 2.79% | 1.06% | 0.83% | 3.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEF.DE и JUMSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Defama Deutsche Fachmarkt AG и Jumbo SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DEF.DE and JUMSY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DEF.DE и JUMSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор