PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DEEF с PRXV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DEEF и PRXV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


DEEF

1 день
-0.08%
1 месяц
2.38%
С начала года
10.24%
6 месяцев
13.08%
1 год
23.80%
3 года*
17.65%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.28%

PRXV

1 день
-0.03%
1 месяц
4.27%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEEF и PRXV


Correlation

The correlation between DEEF and PRXV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г.

0.65

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

Praxis Impact Large Cap Value ETF

Доходность на риск

DEEF vs. PRXV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEEF
Ранг доходности на риск DEEF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEF: 4747
Ранг коэф-та Мартина

PRXV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEF c PRXV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DEEFPRXVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

DEEF vs. PRXV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DEEFPRXVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

4.54

-4.04

Просадки

Сравнение просадок DEEF и PRXV

Максимальная просадка DEEF за все время составила -36.48%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEF и PRXV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DEEFPRXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.48%

-1.18%

-35.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-0.03%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-0.32%

-6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEF и PRXV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DEEFPRXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

9.66%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

9.66%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

9.66%

+6.63%

Сравнение комиссий DEEF и PRXV

DEEF берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PRXV в 0.36%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEF и PRXV

Дивидендная доходность DEEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
3.38%3.63%4.04%3.96%3.31%3.84%2.71%3.74%2.80%2.61%4.35%
PRXV
Praxis Impact Large Cap Value ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DEEF and PRXV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DEEF is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DEEF is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.36% for PRXV.

DEEF has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.00% for PRXV.

DEEF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Praxis. Their fees differ too: 0.24% for DEEF and 0.36% for PRXV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEEF и PRXV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор