Сравнение DEEF с PRXV
DEEF (Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DEEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. DEEF is passively managed, while PRXV is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEEF charges 0.24%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности DEEF и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DEEF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.28%
PRXV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEEF и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | -0.54% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 4.51% |
Correlation
The correlation between DEEF and PRXV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEEF vs. PRXV — Ранг доходности на риск
DEEF
PRXV
Сравнение DEEF c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEEF | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEEF | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 4.54 | -4.04 |
Просадки
Сравнение просадок DEEF и PRXV
Максимальная просадка DEEF за все время составила -36.48%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEF и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEEF | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.48% | -1.18% | -35.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -0.03% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -0.32% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEEF и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEEF | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 9.66% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 9.66% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 9.66% | +6.63% |
Сравнение комиссий DEEF и PRXV
DEEF берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEF и PRXV
Дивидендная доходность DEEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 3.38% | 3.63% | 4.04% | 3.96% | 3.31% | 3.84% | 2.71% | 3.74% | 2.80% | 2.61% | 4.35% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEEF and PRXV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEEF is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEEF is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.36% for PRXV.
DEEF has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.00% for PRXV.
DEEF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Praxis. Their fees differ too: 0.24% for DEEF and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для DEEF и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор