PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEEF с ASHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEEF с ASHS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS).

DEEF и ASHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. ASHS - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность CSI 500 Index. Фонд был запущен 21 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DEEF и ASHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEEF и ASHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		5.41%32.36%2.77%16.99%-16.94%9.22%7.90%19.30%-14.50%29.23%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		4.66%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%

Доходность по периодам

С начала года, DEEF показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у ASHS с доходностью 4.66%. За последние 10 лет акции DEEF превзошли акции ASHS по среднегодовой доходности: 7.98% против 2.07% соответственно.

DEEF

1 день
2.85%
1 месяц
-7.64%
С начала года
5.41%
6 месяцев
10.87%
1 год
30.51%
3 года*
16.25%
5 лет*
7.77%
10 лет*
7.98%

ASHS

1 день
0.31%
1 месяц
-11.46%
С начала года
4.66%
6 месяцев
7.27%
1 год
40.76%
3 года*
7.63%
5 лет*
3.78%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Часто сравнивают с DEEF:
DEEF с QLVDDEEF с VOODEEF с VYMIDEEF с SPYDEEF с VXUSDEEF с EEMDEEF с HDEF
Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с FLCHASHS с KBAASHS с VOO

Сравнение комиссий DEEF и ASHS

DEEF берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ASHS в 0.65%.

ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

Доходность на риск

DEEF vs. ASHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEF
Ранг доходности на риск DEEF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEF c ASHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEFASHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.70

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.16

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.85

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

10.16

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEEF vs. ASHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEF на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASHS равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEF и ASHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEFASHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.70

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.15

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.08

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.17

+0.31

Корреляция

Корреляция между DEEF и ASHS составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEF и ASHS

Дивидендная доходность DEEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, тогда как ASHS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		3.53%3.63%4.04%3.96%3.31%3.84%2.71%3.74%2.80%2.61%4.35%0.00%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%

Просадки

Сравнение просадок DEEF и ASHS

Максимальная просадка DEEF за все время составила -36.48%, что меньше максимальной просадки ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEF и ASHS.

Загрузка...

Показатели просадок

DEEFASHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.48%

-69.90%

+33.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-14.03%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-47.81%

+16.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.48%

-47.81%

+11.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-39.59%

+31.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-48.78%

+41.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.93%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEF и ASHS

Текущая волатильность для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) составляет 7.76%, в то время как у Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что DEEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEEFASHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

8.57%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

16.21%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

24.04%

-8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

26.08%

-11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

25.64%

-9.40%