PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEEF с ASHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEEF с ASHS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEEF (Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF) and ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - DEEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index, while ASHS is a China Equities fund tracking the CSI 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEEF returned 8.16%/yr vs 3.24%/yr for ASHS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. DEEF charges 0.24%/yr vs 0.65%/yr for ASHS.

Доходность

Сравнение доходности DEEF и ASHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEEF показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у ASHS с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции DEEF превзошли акции ASHS по среднегодовой доходности: 8.16% против 3.24% соответственно.

DEEF

1 день
-1.14%
1 месяц
-0.84%
С начала года
8.99%
6 месяцев
11.66%
1 год
21.77%
3 года*
17.30%
5 лет*
7.26%
10 лет*
8.16%

ASHS

1 день
0.07%
1 месяц
-0.66%
С начала года
15.19%
6 месяцев
23.82%
1 год
55.84%
3 года*
13.55%
5 лет*
3.99%
10 лет*
3.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEEF и ASHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		8.99%32.36%2.77%16.99%-16.94%9.22%7.90%19.30%-14.50%29.23%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		15.19%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%

Correlation

The correlation between DEEF and ASHS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.36

Сравнение распределения секторов DEEF и ASHS

Секторы
DEEF
ASHS

Промышленность

23.4%
19.7%

Финансовые услуги

14.2%
6.3%

Потребительский циклический сектор

10.8%
5.8%

Потребительский защитный сектор

9.7%
2.6%

Сырьевые материалы

9.6%
19.4%

Коммунальные услуги

6.8%
2.2%

Недвижимость

5.4%
0.7%

Энергетика

4.9%
3.2%

Технологии

4.8%
29.8%

Здравоохранение

4.4%
7.2%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.2%

Промышленность

DEEF
23.4%
ASHS
19.7%

Финансовые услуги

DEEF
14.2%
ASHS
6.3%

Потребительский циклический сектор

DEEF
10.8%
ASHS
5.8%

Потребительский защитный сектор

DEEF
9.7%
ASHS
2.6%

Сырьевые материалы

DEEF
9.6%
ASHS
19.4%

Коммунальные услуги

DEEF
6.8%
ASHS
2.2%

Недвижимость

DEEF
5.4%
ASHS
0.7%

Энергетика

DEEF
4.9%
ASHS
3.2%

Технологии

DEEF
4.8%
ASHS
29.8%

Здравоохранение

DEEF
4.4%
ASHS
7.2%

Коммуникационные услуги

DEEF
4.2%
ASHS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Часто сравнивают с DEEF:
DEEF с QLVDDEEF с VOODEEF с VYMIDEEF с HDEFDEEF с SPYDEEF с VXUSDEEF с EFAV
Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с KBAASHS с FLCHASHS с CNYA

Доходность на риск

DEEF vs. ASHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEF
Ранг доходности на риск DEEF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEF c ASHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEFASHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.49

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.19

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

4.00

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

13.23

-6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEEF vs. ASHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEF на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа ASHS равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEF и ASHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEFASHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.49

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.15

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.13

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.19

+0.30

Просадки

Сравнение просадок DEEF и ASHS

Максимальная просадка DEEF за все время составила -36.48%, что меньше максимальной просадки ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEF и ASHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEEFASHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.48%

-69.90%

+33.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-14.03%

+3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.07%

-34.13%

+23.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-47.81%

+16.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.48%

-47.81%

+11.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-33.52%

+28.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-48.56%

+41.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.23%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEF и ASHS

Текущая волатильность для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) составляет 3.51%, в то время как у Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что DEEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEEFASHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

7.31%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

16.95%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

22.57%

-9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

26.46%

-11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

25.57%

-9.28%

Сравнение комиссий DEEF и ASHS

DEEF берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ASHS в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEF и ASHS

Дивидендная доходность DEEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как ASHS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		3.42%3.63%4.04%3.96%3.31%3.84%2.71%3.74%2.80%2.61%4.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEEF and ASHS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHS has higher volatility (7.31%) compared to DEEF (3.51%). In terms of maximum drawdown, DEEF dropped -36.48% vs ASHS's -69.90%.

On 10-year performance, DEEF leads with 8.16% vs 3.24% for ASHS. On fees, DEEF is cheaper at 0.24% per year. On volatility, DEEF has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DEEF has performed better with a 8.16% return vs 3.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEEF is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.65% for ASHS.

DEEF has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.00% for ASHS.

DEEF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ASHS is China Equities. DEEF tracks FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index, while ASHS tracks CSI 500 Index. Their fees differ too: 0.24% for DEEF and 0.65% for ASHS.

ASHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEEF и ASHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор