Сравнение DEED с FTSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD).
DEED и FTSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEED - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. FTSD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DEED и FTSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEED и FTSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEED First Trust TCW Securitized Plus ETF | -0.24% | 8.91% | 3.19% | 6.43% | -16.03% | 1.62% | 4.71% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.47% | 5.66% | 5.20% | 4.84% | -3.13% | -0.90% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DEED показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у FTSD с доходностью 0.47%.
DEED
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- —
FTSD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEED и FTSD
DEED берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FTSD в 0.25%.
Доходность на риск
DEED vs. FTSD — Ранг доходности на риск
DEED
FTSD
Сравнение DEED c FTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEED | FTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.39 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 3.40 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.60 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 5.07 | -3.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 23.06 | -18.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEED | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.39 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.32 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.04 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между DEED и FTSD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEED и FTSD
Дивидендная доходность DEED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности FTSD в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEED First Trust TCW Securitized Plus ETF | 4.17% | 4.10% | 5.73% | 5.59% | 2.43% | 1.93% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.54% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок DEED и FTSD
Максимальная просадка DEED за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEED и FTSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEED | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -5.32% | -14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -0.93% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | -5.08% | -14.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -0.07% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -0.61% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.20% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEED и FTSD
First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что DEED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEED | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 0.53% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 0.87% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 1.96% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.52% | 1.83% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 1.79% | +4.24% |