Сравнение DECZ с ZJAN
DECZ (TrueShares Structured Outcome (December) ETF) and ZJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January) are both Defined Outcome funds. DECZ is passively managed, while ZJAN is actively managed. Over the past year, DECZ returned 20.18% vs 7.49% for ZJAN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DECZ и ZJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECZ показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у ZJAN с доходностью 2.27%.
DECZ
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
ZJAN
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECZ и ZJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 8.14% | 12.71% |
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January | 2.27% | 6.79% |
Correlation
The correlation between DECZ and ZJAN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between DECZ and ZJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECZ vs. ZJAN — Ранг доходности на риск
DECZ
ZJAN
Сравнение DECZ c ZJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECZ | ZJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.83 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 5.52 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 28.73 | -17.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECZ | ZJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 3.70 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 2.18 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок DECZ и ZJAN
Максимальная просадка DECZ за все время составила -16.57%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECZ и ZJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECZ | ZJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.57% | -3.20% | -13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -1.36% | -6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.05% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -0.35% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 0.26% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECZ и ZJAN
TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что DECZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECZ | ZJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 0.39% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 1.45% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.57% | 2.04% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.59% | 2.97% | +9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 2.97% | +9.42% |
Сравнение комиссий DECZ и ZJAN
И DECZ, и ZJAN имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECZ и ZJAN
Дивидендная доходность DECZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, тогда как ZJAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 3.03% | 3.28% | 2.55% | 1.23% | 1.44% | 0.46% |
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DECZ and ZJAN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECZ has higher volatility (2.47%) compared to ZJAN (0.39%). In terms of maximum drawdown, DECZ dropped -16.57% vs ZJAN's -3.20%.
On 1-year performance, DECZ leads with 20.18% vs 7.49% for ZJAN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ZJAN has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DECZ has performed better with a 20.18% return vs 7.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DECZ and ZJAN have the same expense ratio: 0.79% per year.
DECZ has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 0.00% for ZJAN.
They also come from different issuers: TrueShares and Innovator.
ZJAN currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECZ и ZJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор