PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DECZ с XBAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DECZ с XBAP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DECZ (TrueShares Structured Outcome (December) ETF) and XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. DECZ is passively managed, while XBAP is actively managed. Over the past 5 years, DECZ returned 10.82%/yr vs 9.71%/yr for XBAP. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DECZ и XBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DECZ показывает доходность 10.12%, а XBAP немного ниже – 10.07%.

DECZ

1 день
-0.05%
1 месяц
2.13%
6 месяцев
9.69%
С начала года
10.12%
1 год
17.67%
3 года*
15.62%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—
Всё время*
12.34%

XBAP

1 день
0.08%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
9.76%
С начала года
10.07%
1 год
14.62%
3 года*
13.58%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—
Всё время*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DECZ

TrueShares Structured Outcome (December) ETF
$219.94K$114.03K$96.06K

XBAP

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
$274.60K$256.90K$275.56K

Сравнение доходности по годам DECZ и XBAP

2026 (YTD)20252024202320222021
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		10.12%12.34%18.89%18.32%-8.93%14.60%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		10.07%13.38%11.55%20.53%-7.59%7.65%

Correlation

The correlation between DECZ and XBAP is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.88

The correlation between DECZ and XBAP shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DECZ и XBAP

Секторы
DECZ
XBAP

Технологии

37.9%
39.1%

Финансовые услуги

11.7%
10.9%

Коммуникационные услуги

10.0%
10.7%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.9%

Здравоохранение

9.1%
8.3%

Промышленность

8.4%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.5%

Энергетика

3.0%
3.1%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

DECZ
37.9%
XBAP
39.1%

Финансовые услуги

DECZ
11.7%
XBAP
10.9%

Коммуникационные услуги

DECZ
10.0%
XBAP
10.7%

Потребительский циклический сектор

DECZ
9.6%
XBAP
9.9%

Здравоохранение

DECZ
9.1%
XBAP
8.3%

Промышленность

DECZ
8.4%
XBAP
7.8%

Потребительский защитный сектор

DECZ
4.6%
XBAP
4.5%

Энергетика

DECZ
3.0%
XBAP
3.1%

Коммунальные услуги

DECZ
2.3%
XBAP
2.1%

Недвижимость

DECZ
1.9%
XBAP
1.8%

Сырьевые материалы

DECZ
1.7%
XBAP
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (December) ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DECZ:
DECZ с APRZDECZ с SEPZDECZ с AUGZDECZ с JUNZDECZ с MARZDECZ с OCTZDECZ с JANZ
Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с VOOXBAP с SPYXBAP с XBJAXBAP с QDECXBAP с SCHGXBAP с MAXJXBAP с UAPR

Доходность на риск

DECZ vs. XBAP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DECZ
Ранг доходности на риск DECZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECZ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DECZ c XBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DECZXBAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
4.04

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
7.12

-4.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

2.01

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

11.33

-8.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

59.01

-49.83

DECZ vs. XBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECZ на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа XBAP равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECZ и XBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DECZ и XBAP

Максимальная просадка DECZ за все время составила -16.57%, что больше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECZ и XBAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECZXBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.57%

-14.57%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-1.30%

-6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-8.25%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.57%

-14.57%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-1.70%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

0.25%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DECZ и XBAP

TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что DECZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECZXBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

1.19%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

3.09%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

3.63%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

9.97%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.40%

9.74%

+2.66%

Сравнение комиссий DECZ и XBAP

И DECZ, и XBAP имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECZ и XBAP

Дивидендная доходность DECZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как XBAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		2.98%3.28%2.55%1.23%1.44%0.46%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DECZ and XBAP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DECZ has higher volatility (3.33%) compared to XBAP (1.19%). In terms of maximum drawdown, DECZ dropped -16.57% vs XBAP's -14.57%.

On 5-year performance, DECZ leads with 10.82% vs 9.71% for XBAP. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, XBAP has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DECZ has performed better with a 10.82% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DECZ and XBAP have the same expense ratio: 0.79% per year.

DECZ has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.00% for XBAP.

They also come from different issuers: TrueShares and Innovator.

XBAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECZ и XBAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор