Сравнение DECZ с XBAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP).
DECZ и XBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DECZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 нояб. 2020 г.. XBAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DECZ и XBAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DECZ и XBAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | -3.57% | 12.34% | 18.89% | 18.32% | -8.93% | 13.75% |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 1.23% | 13.38% | 11.55% | 20.53% | -7.59% | 7.48% |
Доходность по периодам
С начала года, DECZ показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 1.23%.
DECZ
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- —
XBAP
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DECZ и XBAP
И DECZ, и XBAP имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
DECZ vs. XBAP — Ранг доходности на риск
DECZ
XBAP
Сравнение DECZ c XBAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECZ | XBAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.21 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.83 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.45 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.61 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 10.81 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECZ | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.21 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DECZ и XBAP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECZ и XBAP
Дивидендная доходность DECZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как XBAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 3.40% | 3.28% | 2.55% | 1.23% | 1.44% | 0.46% |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DECZ и XBAP
Максимальная просадка DECZ за все время составила -16.57%, что больше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECZ и XBAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DECZ | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.57% | -14.57% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -8.25% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -0.12% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -1.80% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.23% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECZ и XBAP
TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что DECZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DECZ | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 0.52% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 1.75% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 10.12% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.59% | 9.99% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 9.99% | +2.49% |