PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECZ с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DECZ с PBFR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).

DECZ и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DECZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 нояб. 2020 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DECZ и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DECZ и PBFR

2026 (YTD)20252024
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		-3.57%12.34%7.33%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		-0.75%10.44%5.53%

Доходность по периодам

С начала года, DECZ показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью -0.75%.

DECZ

1 день
2.04%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-1.59%
1 год
11.87%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—

PBFR

1 день
1.19%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
1.42%
1 год
10.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (December) ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с DECZ:
DECZ с ERNZDECZ с AUGZDECZ с OCTZDECZ с APRZDECZ с SEPZDECZ с JANZDECZ с JUNZ
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с JAAAPBFR с SPYPBFR с RSPPBFR с VOOPBFR с BUFR

Сравнение комиссий DECZ и PBFR

DECZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.

DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Доходность на риск

DECZ vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECZ
Ранг доходности на риск DECZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECZ c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECZPBFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.34

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.99

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.84

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

10.86

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECZ vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECZ на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа PBFR равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECZ и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECZPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.34

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.20

-0.36

Корреляция

Корреляция между DECZ и PBFR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECZ и PBFR

Дивидендная доходность DECZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности PBFR в 0.01%

TTM20252024202320222021
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		3.40%3.28%2.55%1.23%1.44%0.46%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DECZ и PBFR

Максимальная просадка DECZ за все время составила -16.57%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECZ и PBFR.

Загрузка...

Показатели просадок

DECZPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.57%

-8.50%

-8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-6.15%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-1.56%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-0.68%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.04%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DECZ и PBFR

TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что DECZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DECZPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

2.42%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

3.46%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

8.18%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

7.13%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

7.13%

+5.35%