Сравнение DECZ с ONEH
DECZ (TrueShares Structured Outcome (December) ETF) and ONEH (TrueShares Equity Hedge ETF) are both exchange-traded funds - DECZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while ONEH is a Equity Hedged fund actively managed by TrueShares. DECZ is passively managed, while ONEH is actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DECZ и ONEH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DECZ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
ONEH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECZ и ONEH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 3.47% |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | -1.04% |
Correlation
The correlation between DECZ and ONEH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECZ vs. ONEH — Ранг доходности на риск
DECZ
ONEH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DECZ c ONEH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и TrueShares Equity Hedge ETF (ONEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECZ | ONEH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECZ и ONEH
Максимальная просадка DECZ за все время составила -16.57%, что больше максимальной просадки ONEH в -3.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECZ и ONEH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECZ | ONEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.57% | -3.55% | -13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -1.04% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -1.50% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DECZ и ONEH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECZ | ONEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.07% | 5.33% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 5.33% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 5.33% | +7.09% |
Сравнение комиссий DECZ и ONEH
И DECZ, и ONEH имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECZ и ONEH
Дивидендная доходность DECZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как ONEH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 3.10% | 3.28% | 2.55% | 1.23% | 1.44% | 0.46% |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DECZ and ONEH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DECZ and ONEH have the same expense ratio: 0.79% per year.
DECZ has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for ONEH.
DECZ is categorized as Defined Outcome, while ONEH is Equity Hedged.
Подберите оптимальное распределение для DECZ и ONEH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор