PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DECZ с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DECZ и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DECZ и FMAR


2026 (YTD)20252024202320222021
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF
-3.57%12.34%18.89%18.32%-8.93%15.44%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
2.16%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, DECZ показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.16%.


DECZ

1 день
2.04%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-1.59%
1 год
11.87%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.56%
10 лет*

FMAR

1 день
1.89%
1 месяц
0.92%
С начала года
2.16%
6 месяцев
4.53%
1 год
14.91%
3 года*
12.98%
5 лет*
9.89%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrueShares Structured Outcome (December) ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Сравнение комиссий DECZ и FMAR

DECZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.


Доходность на риск

DECZ vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DECZ
Ранг доходности на риск DECZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина

FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECZ c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DECZFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.36

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.99

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.84

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

11.70

-6.02

DECZ vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECZ на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа FMAR равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECZ и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DECZFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.36

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.95

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.98

-0.14

Корреляция

Корреляция между DECZ и FMAR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DECZ и FMAR

Дивидендная доходность DECZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как FMAR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF
3.40%3.28%2.55%1.23%1.44%0.46%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DECZ и FMAR

Максимальная просадка DECZ за все время составила -16.57%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECZ и FMAR.


Загрузка...

Показатели просадок


DECZFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.57%

-14.36%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-8.31%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.57%

-14.36%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-0.49%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-2.21%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.30%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DECZ и FMAR

TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что DECZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DECZFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

2.90%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

3.75%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

11.04%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

10.49%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

10.47%

+2.01%