Сравнение DECZ с FMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).
DECZ и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DECZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 нояб. 2020 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DECZ и FMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DECZ и FMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | -3.57% | 12.34% | 18.89% | 18.32% | -8.93% | 15.44% |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | 2.16% | 9.69% | 14.61% | 20.39% | -5.51% | 11.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DECZ показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.16%.
DECZ
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- —
FMAR
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DECZ и FMAR
DECZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.
Доходность на риск
DECZ vs. FMAR — Ранг доходности на риск
DECZ
FMAR
Сравнение DECZ c FMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECZ | FMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.36 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.99 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.84 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 11.70 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECZ | FMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.36 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.95 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.98 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DECZ и FMAR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECZ и FMAR
Дивидендная доходность DECZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как FMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 3.40% | 3.28% | 2.55% | 1.23% | 1.44% | 0.46% |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DECZ и FMAR
Максимальная просадка DECZ за все время составила -16.57%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECZ и FMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DECZ | FMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.57% | -14.36% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -8.31% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | -14.36% | -2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -0.49% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -2.21% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.30% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECZ и FMAR
TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что DECZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DECZ | FMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 2.90% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 3.75% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 11.04% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.59% | 10.49% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 10.47% | +2.01% |