PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECZ с ERNZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DECZ с ERNZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DECZ (TrueShares Structured Outcome (December) ETF) and ERNZ (TrueShares Active Yield ETF) are both exchange-traded funds - DECZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while ERNZ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by TrueShares. DECZ is passively managed, while ERNZ is actively managed. Over the past year, DECZ returned 20.18% vs 2.28% for ERNZ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DECZ charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for ERNZ.

Доходность

Сравнение доходности DECZ и ERNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и TrueShares Active Yield ETF (ERNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECZ показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у ERNZ с доходностью 4.89%.

DECZ

1 день
-0.53%
1 месяц
4.15%
С начала года
8.14%
6 месяцев
8.12%
1 год
20.18%
3 года*
16.28%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

ERNZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.89%
6 месяцев
3.58%
1 год
2.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECZ и ERNZ

2026 (YTD)20252024
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		8.14%12.34%14.28%
ERNZ
TrueShares Active Yield ETF		4.89%-6.50%3.43%

Correlation

The correlation between DECZ and ERNZ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.55

The correlation between DECZ and ERNZ shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DECZ и ERNZ

Секторы
DECZ
ERNZ

Технологии

35.3%
3.3%

Финансовые услуги

13.4%
24.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.9%
3.5%

Здравоохранение

8.8%
5.8%

Промышленность

7.8%
2.9%

Потребительский защитный сектор

5.2%
8.7%

Энергетика

3.0%
23.0%

Коммунальные услуги

2.5%
3.5%

Недвижимость

2.0%
8.7%

Сырьевые материалы

1.6%
6.1%

Технологии

DECZ
35.3%
ERNZ
3.3%

Финансовые услуги

DECZ
13.4%
ERNZ
24.6%

Потребительский циклический сектор

DECZ
10.6%
ERNZ
10.1%

Коммуникационные услуги

DECZ
9.9%
ERNZ
3.5%

Здравоохранение

DECZ
8.8%
ERNZ
5.8%

Промышленность

DECZ
7.8%
ERNZ
2.9%

Потребительский защитный сектор

DECZ
5.2%
ERNZ
8.7%

Энергетика

DECZ
3.0%
ERNZ
23.0%

Коммунальные услуги

DECZ
2.5%
ERNZ
3.5%

Недвижимость

DECZ
2.0%
ERNZ
8.7%

Сырьевые материалы

DECZ
1.6%
ERNZ
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (December) ETF

TrueShares Active Yield ETF

Часто сравнивают с DECZ:
DECZ с APRZDECZ с SEPZDECZ с AUGZDECZ с JANZDECZ с MARZDECZ с JUNZDECZ с OCTZ
Часто сравнивают с ERNZ:
ERNZ с PCEFERNZ с BDGSERNZ с JULZERNZ с AUGZERNZ с JANZERNZ с SPYERNZ с FTAG

Доходность на риск

DECZ vs. ERNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECZ
Ранг доходности на риск DECZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECZ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECZ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECZ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ERNZ
Ранг доходности на риск ERNZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECZ c ERNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и TrueShares Active Yield ETF (ERNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECZERNZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
0.24

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
0.42

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.05

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

0.22

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

0.47

+10.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECZ vs. ERNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECZ на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа ERNZ равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECZ и ERNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECZERNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.24

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.06

+0.94

Просадки

Сравнение просадок DECZ и ERNZ

Максимальная просадка DECZ за все время составила -16.57%, что больше максимальной просадки ERNZ в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECZ и ERNZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECZERNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.57%

-14.16%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-10.61%

+3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-5.59%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-4.58%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

4.88%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DECZ и ERNZ

TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DECZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECZERNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

0.00%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

4.40%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.57%

9.75%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

11.77%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

11.77%

+0.62%

Сравнение комиссий DECZ и ERNZ

DECZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ERNZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECZ и ERNZ

Дивидендная доходность DECZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности ERNZ в 6.37%

ПозицияTTM20252024202320222021
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		3.03%3.28%2.55%1.23%1.44%0.46%
ERNZ
TrueShares Active Yield ETF		6.37%9.90%5.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DECZ and ERNZ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DECZ has higher volatility (2.47%) compared to ERNZ (0.00%). In terms of maximum drawdown, DECZ dropped -16.57% vs ERNZ's -14.16%.

On 1-year performance, DECZ leads with 20.18% vs 2.28% for ERNZ. On fees, ERNZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ERNZ has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DECZ has performed better with a 20.18% return vs 2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERNZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for DECZ.

ERNZ has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 3.03% for DECZ.

DECZ is categorized as Defined Outcome, while ERNZ is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.79% for DECZ and 0.75% for ERNZ.

DECZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECZ и ERNZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор