Сравнение DECZ с ERNZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и TrueShares Active Yield ETF (ERNZ).
DECZ и ERNZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DECZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 нояб. 2020 г.. ERNZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DECZ и ERNZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DECZ и ERNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | -3.57% | 12.34% | 14.28% |
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 4.89% | -6.50% | 3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, DECZ показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у ERNZ с доходностью 4.89%.
DECZ
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- —
ERNZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DECZ и ERNZ
DECZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ERNZ в 0.75%.
Доходность на риск
DECZ vs. ERNZ — Ранг доходности на риск
DECZ
ERNZ
Сравнение DECZ c ERNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и TrueShares Active Yield ETF (ERNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECZ | ERNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | -0.02 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.06 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.02 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 0.04 | +5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECZ | ERNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.02 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.06 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между DECZ и ERNZ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECZ и ERNZ
Дивидендная доходность DECZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности ERNZ в 7.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 3.40% | 3.28% | 2.55% | 1.23% | 1.44% | 0.46% |
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 7.91% | 9.90% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DECZ и ERNZ
Максимальная просадка DECZ за все время составила -16.57%, что больше максимальной просадки ERNZ в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECZ и ERNZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DECZ | ERNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.57% | -14.16% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -10.61% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -5.59% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -4.49% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 4.94% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECZ и ERNZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что DECZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DECZ | ERNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 1.57% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 6.86% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 13.69% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.59% | 12.30% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 12.30% | +0.18% |