Сравнение DECZ с BUFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).
DECZ и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DECZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 нояб. 2020 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DECZ и BUFP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DECZ и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | -3.57% | 12.34% | 7.33% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -1.34% | 12.92% | 6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DECZ показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -1.34%.
DECZ
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DECZ и BUFP
DECZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Доходность на риск
DECZ vs. BUFP — Ранг доходности на риск
DECZ
BUFP
Сравнение DECZ c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECZ | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.23 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.86 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.71 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 9.81 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECZ | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.23 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.02 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между DECZ и BUFP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECZ и BUFP
Дивидендная доходность DECZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности BUFP в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 3.40% | 3.28% | 2.55% | 1.23% | 1.44% | 0.46% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DECZ и BUFP
Максимальная просадка DECZ за все время составила -16.57%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECZ и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DECZ | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.57% | -11.98% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -8.16% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -2.54% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -1.08% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.42% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECZ и BUFP
TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что DECZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DECZ | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 3.41% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 4.99% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 11.11% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.59% | 9.79% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 9.79% | +2.69% |