Сравнение DECU с BUFP
DECU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds. DECU is actively managed, while BUFP is passively managed. Over the past year, DECU returned 18.55% vs 17.24% for BUFP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DECU charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.
Доходность
Сравнение доходности DECU и BUFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECU показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью 6.23%.
DECU
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECU и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | 7.56% | 11.52% | -2.04% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 6.23% | 12.92% | -0.89% |
Correlation
The correlation between DECU and BUFP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between DECU and BUFP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECU vs. BUFP — Ранг доходности на риск
DECU
BUFP
Сравнение DECU c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF (DECU) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECU | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.58 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 3.93 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 21.96 | -9.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECU | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.77 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.40 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок DECU и BUFP
Максимальная просадка DECU за все время составила -10.66%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECU и BUFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECU | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.66% | -11.98% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -4.41% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.22% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -1.00% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 0.79% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECU и BUFP
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF (DECU) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что DECU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECU | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 0.95% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | 4.82% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 6.27% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.58% | 9.49% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 9.49% | +1.09% |
Сравнение комиссий DECU и BUFP
DECU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECU и BUFP
DECU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, DECU and BUFP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DECU has higher volatility (2.35%) compared to BUFP (0.95%). In terms of maximum drawdown, DECU dropped -10.66% vs BUFP's -11.98%.
On 1-year performance, DECU leads with 18.55% vs 17.24% for BUFP. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUFP has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DECU has performed better with a 18.55% return vs 17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for DECU.
BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for DECU.
They also come from different issuers: AllianzIM and PGIM. Their fees differ too: 0.74% for DECU and 0.50% for BUFP.
BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECU и BUFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор