Сравнение DECO с QBF
DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) and QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, DECO returned 104.28% vs -41.55% for QBF. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DECO charges 0.65%/yr vs 0.79%/yr for QBF.
Доходность
Сравнение доходности DECO и QBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECO показывает доходность 66.20%, что значительно выше, чем у QBF с доходностью -27.01%.
DECO
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -3.25%
- 6 месяцев
- 59.63%
- С начала года
- 66.20%
- 1 год
- 104.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 81.79%
QBF
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- -17.17%
- С начала года
- -27.01%
- 1 год
- -41.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -27.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $78.19K | $80.78K | $120.53K | |
| $63.60K | $80.09K | $133.56K |
Сравнение доходности по годам DECO и QBF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 66.20% | 27.50% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.01% | -14.76% |
Correlation
The correlation between DECO and QBF is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between DECO and QBF has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECO vs. QBF — Ранг доходности на риск
DECO
QBF
Сравнение DECO c QBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECO | QBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.74 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | -0.86 | +4.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | -1.36 | +12.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECO и QBF
Максимальная просадка DECO за все время составила -47.71%, примерно равная максимальной просадке QBF в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECO и QBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECO | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -48.71% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.60% | -48.71% | +23.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -45.44% | +36.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -20.09% | +8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.61% | 30.67% | -21.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECO и QBF
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) имеет более высокую волатильность в 19.07% по сравнению с Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что DECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECO | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.07% | 5.80% | +13.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.73% | 19.12% | +17.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.06% | 27.17% | +19.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.81% | 28.61% | +23.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.81% | 28.61% | +23.20% |
Сравнение комиссий DECO и QBF
DECO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QBF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECO и QBF
Дивидендная доходность DECO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности QBF в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 0.70% | 1.16% | 1.73% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.89% | 1.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DECO and QBF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECO has higher volatility (19.07%) compared to QBF (5.80%). In terms of maximum drawdown, DECO dropped -47.71% vs QBF's -48.71%.
On 1-year performance, DECO leads with 104.28% vs -41.55% for QBF. On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, QBF has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DECO has performed better with a 104.28% return vs -41.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.
QBF has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.70% for DECO.
They also come from different issuers: State Street and Innovator. Their fees differ too: 0.65% for DECO and 0.79% for QBF.
DECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECO и QBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор