Сравнение DECO с OBTC
DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) and OBTC (Osprey Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - DECO is a Blockchain fund actively managed by State Street, while OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC). DECO is actively managed, while OBTC is passively managed. Over the past year, DECO returned 167.28% vs -32.71% for OBTC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DECO charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for OBTC.
Доходность
Сравнение доходности DECO и OBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECO показывает доходность 79.33%, что значительно выше, чем у OBTC с доходностью -28.85%.
DECO
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 14.67%
- С начала года
- 79.33%
- 6 месяцев
- 71.45%
- 1 год
- 167.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBTC
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -17.79%
- С начала года
- -28.85%
- 6 месяцев
- -28.90%
- 1 год
- -32.71%
- 3 года*
- 41.85%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECO и OBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 79.33% | 42.48% | 31.48% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -28.85% | -1.87% | 55.14% |
Correlation
The correlation between DECO and OBTC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between DECO and OBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECO vs. OBTC — Ранг доходности на риск
DECO
OBTC
Сравнение DECO c OBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и Osprey Bitcoin Trust (OBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECO | OBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.90 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | -0.68 | +7.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.31 | -1.21 | +19.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECO и OBTC
Максимальная просадка DECO за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки OBTC в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECO и OBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECO | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -94.50% | +46.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.60% | -48.14% | +22.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -64.47% | +62.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -69.52% | +58.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.18% | 27.10% | -17.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECO и OBTC
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и Osprey Bitcoin Trust (OBTC) имеют волатильность 12.49% и 12.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECO | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | 12.93% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.98% | 34.93% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.86% | 44.86% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.31% | 57.33% | -6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.31% | 76.86% | -25.55% |
Сравнение комиссий DECO и OBTC
DECO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии OBTC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECO и OBTC
Дивидендная доходность DECO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как OBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 0.64% | 1.16% | 1.73% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DECO and OBTC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBTC has higher volatility (12.93%) compared to DECO (12.49%). In terms of maximum drawdown, DECO dropped -47.71% vs OBTC's -94.50%.
On 1-year performance, DECO leads with 167.28% vs -32.71% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DECO has been the lower-risk option at 12.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DECO has performed better with a 167.28% return vs -32.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for DECO.
DECO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for OBTC.
DECO is categorized as Blockchain, while OBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: State Street and Osprey Funds. Their fees differ too: 0.65% for DECO and 0.49% for OBTC.
DECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECO и OBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор