PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECO с FDIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DECO с FDIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) and FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) are both Blockchain funds. DECO is actively managed, while FDIG is passively managed. Over the past year, DECO returned 167.73% vs 50.23% for FDIG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DECO charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for FDIG.

Доходность

Сравнение доходности DECO и FDIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECO показывает доходность 79.56%, что значительно выше, чем у FDIG с доходностью 19.73%.

DECO

1 день
0.01%
1 месяц
39.50%
С начала года
79.56%
6 месяцев
62.77%
1 год
167.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDIG

1 день
-2.69%
1 месяц
10.27%
С начала года
19.73%
6 месяцев
6.20%
1 год
50.23%
3 года*
40.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECO и FDIG

2026 (YTD)20252024
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		79.56%42.48%29.54%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		19.73%19.92%29.69%

Correlation

The correlation between DECO and FDIG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.94

The correlation between DECO and FDIG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DECO и FDIG

Секторы
DECO
FDIG

Технологии

47.6%
39.5%

Финансовые услуги

44.9%
56.6%

Промышленность

5.2%
1.7%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Коммуникационные услуги

-

0.9%

Потребительский циклический сектор

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.8%

Технологии

DECO
47.6%
FDIG
39.5%

Финансовые услуги

DECO
44.9%
FDIG
56.6%

Промышленность

DECO
5.2%
FDIG
1.7%

Сырьевые материалы

DECO
1.8%
FDIG

-

Коммуникационные услуги

DECO

-

FDIG
0.9%

Потребительский циклический сектор

DECO

-

FDIG
0.5%

Потребительский защитный сектор

DECO

-

FDIG

-

Энергетика

DECO

-

FDIG

-

Здравоохранение

DECO

-

FDIG

-

Недвижимость

DECO

-

FDIG

-

Коммунальные услуги

DECO

-

FDIG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

Часто сравнивают с DECO:
DECO с NODEDECO с HECODECO с HBTCDECO с SPYMDECO с SOLTDECO с CBXJDECO с MNRS
Часто сравнивают с FDIG:
FDIG с FBTCFDIG с BKCHFDIG с DAPPFDIG с FMETFDIG с BTC-USDFDIG с CRPTFDIG с VGT

Доходность на риск

DECO vs. FDIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECO
Ранг доходности на риск DECO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FDIG
Ранг доходности на риск FDIG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECO c FDIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECOFDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.80
1.02

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
1.59

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.18

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.59

1.08

+5.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.43

2.09

+16.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECO vs. FDIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECO на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа FDIG равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECO и FDIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECOFDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

1.02

+2.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.30

+1.66

Просадки

Сравнение просадок DECO и FDIG

Максимальная просадка DECO за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки FDIG в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECO и FDIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECOFDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.71%

-58.32%

+10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.60%

-46.69%

+21.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-20.70%

+20.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-26.16%

+14.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

24.11%

-14.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DECO и FDIG

Текущая волатильность для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) составляет 11.53%, в то время как у Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) волатильность равна 12.92%. Это указывает на то, что DECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECOFDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

12.92%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.83%

35.95%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.46%

49.60%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.50%

60.81%

-9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.50%

60.81%

-9.31%

Сравнение комиссий DECO и FDIG

DECO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FDIG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECO и FDIG

Дивидендная доходность DECO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности FDIG в 1.03%

ПозицияTTM202520242023
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		0.64%1.16%1.73%0.00%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.03%1.14%1.17%0.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DECO and FDIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDIG has higher volatility (12.92%) compared to DECO (11.53%). In terms of maximum drawdown, DECO dropped -47.71% vs FDIG's -58.32%.

On 1-year performance, DECO leads with 167.73% vs 50.23% for FDIG. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DECO has been the lower-risk option at 11.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DECO has performed better with a 167.73% return vs 50.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for DECO.

FDIG has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.64% for DECO.

They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.65% for DECO and 0.39% for FDIG.

DECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECO и FDIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор