Сравнение DECO с ETHD
DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both exchange-traded funds - DECO is a Blockchain fund actively managed by State Street, while ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, DECO returned 96.91% vs -10.25% for ETHD. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. DECO charges 0.65%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности DECO и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECO показывает доходность 62.57%, что значительно выше, чем у ETHD с доходностью 30.34%.
DECO
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -8.53%
- 6 месяцев
- 39.31%
- С начала года
- 62.57%
- 1 год
- 96.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECO и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 62.57% | 42.48% | 31.48% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -72.49% | -67.83% |
Correlation
The correlation between DECO and ETHD is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | -0.62 |
The correlation between DECO and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECO vs. ETHD — Ранг доходности на риск
DECO
ETHD
Сравнение DECO c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECO | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.10 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | -0.17 | +3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | -0.27 | +10.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECO и ETHD
Максимальная просадка DECO за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECO и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECO | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -95.59% | +47.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.60% | -60.45% | +34.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.94% | -89.82% | +78.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -67.04% | +55.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.32% | 38.15% | -28.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECO и ETHD
Текущая волатильность для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) составляет 8.90%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 29.48%. Это указывает на то, что DECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECO | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 29.48% | -20.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.52% | 94.34% | -60.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.04% | 136.33% | -92.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.83% | 141.48% | -90.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.83% | 141.48% | -90.65% |
Сравнение комиссий DECO и ETHD
DECO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECO и ETHD
Дивидендная доходность DECO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности ETHD в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 0.71% | 1.16% | 1.73% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
DECO and ETHD have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to DECO (8.90%). In terms of maximum drawdown, DECO dropped -47.71% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, DECO leads with 96.91% vs -10.25% for ETHD. On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DECO has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DECO has performed better with a 96.91% return vs -10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.71% for DECO.
DECO is categorized as Blockchain, while ETHD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for DECO and 1.01% for ETHD.
DECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECO и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор