Сравнение DECO с ETHD
DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both exchange-traded funds - DECO is a Blockchain fund actively managed by State Street, while ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, DECO returned 167.73% vs -42.18% for ETHD. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. DECO charges 0.65%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности DECO и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECO показывает доходность 79.56%, что значительно выше, чем у ETHD с доходностью 63.80%.
DECO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 39.50%
- С начала года
- 79.56%
- 6 месяцев
- 62.77%
- 1 год
- 167.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 11.25%
- 1 месяц
- 66.19%
- С начала года
- 63.80%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- -42.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECO и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 79.56% | 42.48% | 29.54% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 63.80% | -72.49% | -67.05% |
Correlation
The correlation between DECO and ETHD is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | -0.63 |
The correlation between DECO and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECO vs. ETHD — Ранг доходности на риск
DECO
ETHD
Сравнение DECO c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECO | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.05 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.59 | -0.51 | +7.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.43 | -0.64 | +19.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECO | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80 | -0.31 | +4.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | -0.35 | +2.31 |
Просадки
Сравнение просадок DECO и ETHD
Максимальная просадка DECO за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECO и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECO | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -95.59% | +47.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.60% | -83.63% | +58.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -87.20% | +86.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -66.01% | +54.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 66.00% | -56.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECO и ETHD
Текущая волатильность для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) составляет 11.53%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 19.00%. Это указывает на то, что DECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECO | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 19.00% | -7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.83% | 92.37% | -58.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.46% | 136.23% | -91.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.50% | 142.19% | -90.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.50% | 142.19% | -90.69% |
Сравнение комиссий DECO и ETHD
DECO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECO и ETHD
Дивидендная доходность DECO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности ETHD в 10.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 0.64% | 1.16% | 1.73% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.68% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
DECO and ETHD have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (19.00%) compared to DECO (11.53%). In terms of maximum drawdown, DECO dropped -47.71% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, DECO leads with 167.73% vs -42.18% for ETHD. On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DECO has been the lower-risk option at 11.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DECO has performed better with a 167.73% return vs -42.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 0.64% for DECO.
DECO is categorized as Blockchain, while ETHD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for DECO and 1.01% for ETHD.
DECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECO и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор