Сравнение DECO с ETHD
DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both exchange-traded funds - DECO is a Blockchain fund actively managed by State Street, while ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, DECO returned 104.28% vs -2.46% for ETHD. Their -0.62 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DECO charges 0.65%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности DECO и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECO показывает доходность 66.20%, что значительно выше, чем у ETHD с доходностью 22.79%.
DECO
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -3.25%
- 6 месяцев
- 59.63%
- С начала года
- 66.20%
- 1 год
- 104.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 81.79%
ETHD
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -15.65%
- 6 месяцев
- -25.33%
- С начала года
- 22.79%
- 1 год
- -2.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -51.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $78.19K | $80.78K | $120.53K | |
| $16.36M | $14.85M | $23.19M |
Сравнение доходности по годам DECO и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 66.20% | 42.48% | 31.48% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 22.79% | -72.49% | -67.83% |
Correlation
The correlation between DECO and ETHD is -0.61, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | -0.62 |
The correlation between DECO and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECO vs. ETHD — Ранг доходности на риск
DECO
ETHD
Сравнение DECO c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECO | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.11 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | -0.04 | +4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | -0.07 | +10.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECO и ETHD
Максимальная просадка DECO за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECO и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECO | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -95.59% | +47.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.60% | -55.12% | +29.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -90.41% | +81.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -67.64% | +56.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.61% | 35.74% | -26.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECO и ETHD
Текущая волатильность для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) составляет 19.07%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 22.48%. Это указывает на то, что DECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECO | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.07% | 22.48% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.73% | 88.26% | -51.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.06% | 133.15% | -86.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.81% | 140.05% | -88.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.81% | 140.05% | -88.24% |
Сравнение комиссий DECO и ETHD
DECO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECO и ETHD
Дивидендная доходность DECO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности ETHD в 9.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 0.70% | 1.16% | 1.73% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 9.31% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
DECO and ETHD have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (22.48%) compared to DECO (19.07%). In terms of maximum drawdown, DECO dropped -47.71% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, DECO leads with 104.28% vs -2.46% for ETHD. On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DECO has been the lower-risk option at 19.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DECO has performed better with a 104.28% return vs -2.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 9.31%, compared with 0.70% for DECO.
DECO is categorized as Blockchain, while ETHD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for DECO and 1.01% for ETHD.
DECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECO и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор