PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECO с CONI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DECO с CONI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) and CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) are both exchange-traded funds - DECO is a Blockchain fund actively managed by State Street, while CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, DECO returned 167.73% vs -48.55% for CONI. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. DECO charges 0.65%/yr vs 1.15%/yr for CONI.

Доходность

Сравнение доходности DECO и CONI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECO показывает доходность 79.56%, что значительно выше, чем у CONI с доходностью -17.97%.

DECO

1 день
0.01%
1 месяц
39.50%
С начала года
79.56%
6 месяцев
62.77%
1 год
167.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CONI

1 день
12.23%
1 месяц
36.75%
С начала года
-17.97%
6 месяцев
18.58%
1 год
-48.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECO и CONI

2026 (YTD)20252024
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		79.56%42.48%29.54%
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		-17.97%-70.84%-54.66%

Correlation

The correlation between DECO and CONI is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

-0.70

The correlation between DECO and CONI has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DECO и CONI

Секторы
DECO
CONI

Технологии

47.6%

-

Финансовые услуги

44.9%
200.0%

Промышленность

5.2%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DECO
47.6%
CONI

-

Финансовые услуги

DECO
44.9%
CONI
200.0%

Промышленность

DECO
5.2%
CONI

-

Сырьевые материалы

DECO
1.8%
CONI

-

Коммуникационные услуги

DECO

-

CONI

-

Потребительский циклический сектор

DECO

-

CONI

-

Потребительский защитный сектор

DECO

-

CONI

-

Энергетика

DECO

-

CONI

-

Здравоохранение

DECO

-

CONI

-

Недвижимость

DECO

-

CONI

-

Коммунальные услуги

DECO

-

CONI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF

Часто сравнивают с DECO:
DECO с NODEDECO с HECODECO с HBTCDECO с SPYMDECO с SOLTDECO с CBXJDECO с MNRS
Часто сравнивают с CONI:
CONI с NFXSCONI с PLTZCONI с AMDLCONI с GRNYCONI с PLTMCONI с DOGCONI с EMTY

Доходность на риск

DECO vs. CONI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECO
Ранг доходности на риск DECO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CONI
Ранг доходности на риск CONI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONI: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECO c CONI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECOCONIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.80
-0.35

+4.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
0.35

+3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.05

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.59

-0.65

+7.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.43

-0.83

+19.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECO vs. CONI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECO на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа CONI равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECO и CONI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECOCONIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

-0.35

+4.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

-0.56

+2.52

Просадки

Сравнение просадок DECO и CONI

Максимальная просадка DECO за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки CONI в -94.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECO и CONI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECOCONIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.71%

-94.53%

+46.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.60%

-75.37%

+49.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-89.94%

+89.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-73.31%

+61.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

58.78%

-49.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DECO и CONI

Текущая волатильность для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) составляет 11.53%, в то время как у GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) волатильность равна 38.52%. Это указывает на то, что DECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECOCONIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

38.52%

-26.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.83%

109.30%

-75.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.46%

140.53%

-96.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.50%

127.77%

-76.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.50%

127.77%

-76.27%

Сравнение комиссий DECO и CONI

DECO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CONI в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECO и CONI

Дивидендная доходность DECO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности CONI в 1.07%

ПозицияTTM20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		1.07%0.87%1.39%
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		0.64%1.16%1.73%

Часто задаваемые вопросы

DECO and CONI have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONI has higher volatility (38.52%) compared to DECO (11.53%). In terms of maximum drawdown, DECO dropped -47.71% vs CONI's -94.53%.

On 1-year performance, DECO leads with 167.73% vs -48.55% for CONI. On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DECO has been the lower-risk option at 11.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DECO has performed better with a 167.73% return vs -48.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.

CONI has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.64% for DECO.

DECO is categorized as Blockchain, while CONI is Inverse Equities. They also come from different issuers: State Street and GraniteShares. Their fees differ too: 0.65% for DECO and 1.15% for CONI.

DECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECO и CONI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор