Сравнение DECM с USO
DECM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - DECM is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, DECM returned 7.22% vs 53.13% for USO. Their -0.16 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DECM charges 0.85%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности DECM и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECM показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 66.11%.
DECM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 3.45%
- С начала года
- 3.65%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.44%
USO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.09%
- 6 месяцев
- 47.51%
- С начала года
- 66.11%
- 1 год
- 53.13%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 3.83%
- Всё время*
- -7.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $28.09K | $19.66K | $110.66K | |
| $965.92M | $926.54M | $867.90M |
Сравнение доходности по годам DECM и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DECM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December | 3.65% | 6.85% | -0.13% |
USO United States Oil Fund LP | 66.11% | -8.46% | 3.35% |
Correlation
The correlation between DECM and USO is -0.29, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | -0.16 |
The correlation between DECM and USO shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECM vs. USO — Ранг доходности на риск
DECM
USO
Сравнение DECM c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December (DECM) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECM | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.22 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 1.64 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.70 | 4.74 | +16.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECM и USO
Максимальная просадка DECM за все время составила -3.00%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECM и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECM | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.00% | -98.19% | +95.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -32.49% | +30.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -87.78% | +87.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -75.39% | +75.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 11.24% | -10.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECM и USO
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December (DECM) составляет 0.59%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 19.53%. Это указывает на то, что DECM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECM | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 19.53% | -18.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 43.14% | -41.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 47.40% | -45.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 37.16% | -34.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.91% | 39.35% | -36.44% |
Сравнение комиссий DECM и USO
DECM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECM и USO
Ни DECM, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DECM and USO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (19.53%) compared to DECM (0.59%). In terms of maximum drawdown, DECM dropped -3.00% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 53.13% vs 7.22% for DECM. On fees, DECM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DECM has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 53.13% return vs 7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DECM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
DECM and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DECM is categorized as Defined Outcome, while USO is Oil & Gas. DECM tracks S&P 500, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: FT Vest and USCF. Their fees differ too: 0.85% for DECM and 0.86% for USO.
DECM currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECM и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор