PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December (DECM)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

The FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December seeks a defined outcome over an annual December outcome period, aiming to match SPY price returns up to a cap while providing a maximum buffer against losses before fees and expenses.

ISIN
US33740U4976
CUSIP
33740U497
Эмитент
FT Vest
Дата выпуска
20 дек. 2024 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
Defined Outcome
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
S&P 500
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный
Активы под управлением
$53M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December

Часто сравнивают с DECM:
DECM с PMJADECM с USOYDECM с DDECDECM с APXMDECM с BUFQDECM с ZMAYDECM с PMAPDECM с BNODECM с DBEDECM с USO

Доходность

График доходности DECM

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December (DECM) прибавил 2.3% с начала года. Текущая цена акции DECM — $34.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December (DECM) показал доход в 2.28% с начала года и 7.88% за последние 12 месяцев.

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December

1 день
-0.30%
1 месяц
0.31%
С начала года
2.28%
6 месяцев
2.74%
1 год
7.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-2.64%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
24.32%
3 года*
19.90%
5 лет*
11.79%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность DECM по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении DECM закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -0.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.44%-0.08%-0.89%2.19%0.91%-0.28%2.28%
20250.78%-0.16%-1.17%0.43%1.30%1.39%0.77%0.73%0.80%0.59%0.51%0.71%6.85%
2024-0.23%-0.23%

Метрики бенчмарка

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December has an annualized alpha of 3.55%, beta of 0.16, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 24, 2024.

  • This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (22.08%) than losses (10.37%) - typical of diversified or defensive assets.
  • This ETF generated an annualized alpha of 3.55% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • Beta of 0.16 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
3.55%
Бета
0.16
R²
0.86
Участие в росте
22.08%
Участие в снижении
10.37%

Комиссия

Комиссия DECM составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

DECM имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск DECM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December (DECM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

DECMБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.38
2.01

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.32
2.71

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.36

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

2.69

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.19

12.34

+11.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December показал максимальную просадку в 3.00%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.

Текущая просадка FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December составляет 0.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Распродажа 2025 года2025
-3.00%апр. 2025 г.
1mo 16d1mo 8d
2mo 24dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026
-1.71%март 2026 г.
1mo 2d14d
1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2025 года2025
-0.67%нояб. 2025 г.
7d5d
12dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г.
Откат 2025 года2025
-0.54%янв. 2025 г.
17d4d
21dдек. 2024 г. - янв. 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-0.50%май 2025 г.
4d10d
14dмай 2025 г. - июнь 2025 г.

Показатели просадок

DECMБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.00%

-56.78%

+53.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-9.10%

+7.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-2.97%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-10.72%

+10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

1.97%

-1.64%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с DECM

Добавьте FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с DECM