- ISIN
- US33740U4976
- CUSIP
- 33740U497
- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 20 дек. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $53M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 581
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $19.66K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DECM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December (DECM) прибавил 3.7% с начала года. Текущая цена акции DECM — $34.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December (DECM) показал доход в 3.65% с начала года и 7.22% за последние 12 месяцев.
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 3.45%
- С начала года
- 3.65%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DECM по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении DECM закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -0.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.44% | -0.08% | -0.89% | 2.19% | 0.91% | 0.07% | 0.56% | 0.41% | 3.65% | ||||
| 2025 | 0.78% | -0.16% | -1.17% | 0.43% | 1.30% | 1.39% | 0.77% | 0.73% | 0.80% | 0.59% | 0.51% | 0.71% | 6.85% |
| 2024 | -0.13% | -0.13% |
Метрики бенчмарка
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December has an annualized alpha of 3.56%, beta of 0.16, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 23, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (21.31%) than losses (4.60%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.56% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.16 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.56%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 21.31%
- Участие в снижении
- 4.60%
Комиссия
Комиссия DECM составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DECM имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 95% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December (DECM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.32 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 2.50 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.70 | 10.58 | +11.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December показал максимальную просадку в 3.00%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-3.00%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 1mo 8d | 2mo 24dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.71%март 2026 г. | 1mo 2d | 14d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-0.67%нояб. 2025 г. | 7d | 5d | 12dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-0.64%июнь 2026 г. | 7d | 20d | 27dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-0.54%янв. 2025 г. | 17d | 4d | 21dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| DECM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.00% | -56.78% | +53.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -9.10% | +7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -10.69% | +10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 2.14% | -1.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DECM
Добавьте FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DECM