Сравнение DECM с APXM
DECM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December) and APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. DECM is passively managed, while APXM is actively managed. Over the past year, DECM returned 7.22% vs 5.20% for APXM. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DECM и APXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECM показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у APXM с доходностью 3.01%.
DECM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 3.45%
- С начала года
- 3.65%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.44%
APXM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.28K | $18.96K | $47.44K | |
| $28.09K | $19.66K | $110.66K |
Сравнение доходности по годам DECM и APXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DECM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December | 3.65% | 8.24% |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 3.01% | 5.24% |
Correlation
The correlation between DECM and APXM is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between DECM and APXM has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECM vs. APXM — Ранг доходности на риск
DECM
APXM
Сравнение DECM c APXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December (DECM) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECM | APXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 2.03 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 8.71 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.70 | 44.79 | -23.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECM и APXM
Максимальная просадка DECM за все время составила -3.00%, что больше максимальной просадки APXM в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECM и APXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECM | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.00% | -0.60% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -0.60% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -0.05% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.12% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECM и APXM
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December (DECM) составляет 0.59%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что DECM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECM | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 0.65% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 1.25% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 1.36% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 1.43% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.91% | 1.43% | +1.48% |
Сравнение комиссий DECM и APXM
И DECM, и APXM имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECM и APXM
Ни DECM, ни APXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DECM and APXM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APXM has higher volatility (0.65%) compared to DECM (0.59%). In terms of maximum drawdown, DECM dropped -3.00% vs APXM's -0.60%.
On 1-year performance, DECM leads with 7.22% vs 5.20% for APXM. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DECM has performed better with a 7.22% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DECM and APXM have the same expense ratio: 0.85% per year.
DECM and APXM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and First Trust.
APXM currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs 3.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECM и APXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор