PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECM с APXM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DECM с APXM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DECM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December) and APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. DECM is passively managed, while APXM is actively managed. Over the past year, DECM returned 7.88% vs 5.14% for APXM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DECM и APXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December (DECM) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECM показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у APXM с доходностью 1.79%.

DECM

1 день
-0.30%
1 месяц
0.31%
С начала года
2.28%
6 месяцев
2.74%
1 год
7.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APXM

1 день
-0.35%
1 месяц
0.13%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.18%
1 год
5.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECM и APXM

2026 (YTD)2025
DECM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December		2.28%8.63%
APXM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April		1.79%5.40%

Correlation

The correlation between DECM and APXM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г.

0.71

The correlation between DECM and APXM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DECM:
DECM с PMJADECM с USOYDECM с DDECDECM с BUFQDECM с ZMAYDECM с PMAPDECM с BNO
Часто сравнивают с APXM:
APXM с PMJAAPXM с CPSPAPXM с MAYMAPXM с PMMYAPXM с CPSUAPXM с PMAPAPXM с PMJN

Доходность на риск

DECM vs. APXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECM
Ранг доходности на риск DECM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
APXM
Ранг доходности на риск APXM: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APXM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APXM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APXM: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APXM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APXM: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECM c APXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December (DECM) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECMAPXMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.38
4.82

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.32
8.19

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

2.37

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

13.61

-8.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.19

93.63

-69.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECM vs. APXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECM на текущий момент составляет 3.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APXM равному 4.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECM и APXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECMAPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38

4.82

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

5.20

-3.11

Просадки

Сравнение просадок DECM и APXM

Максимальная просадка DECM за все время составила -3.00%, что больше максимальной просадки APXM в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECM и APXM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECMAPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.00%

-0.40%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-0.38%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.38%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-0.03%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.06%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DECM и APXM

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December (DECM) составляет 0.42%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM) волатильность равна 0.50%. Это указывает на то, что DECM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECMAPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

0.50%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

0.86%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35%

1.07%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.97%

1.24%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.97%

1.24%

+1.73%

Сравнение комиссий DECM и APXM

И DECM, и APXM имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECM и APXM

Ни DECM, ни APXM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DECM and APXM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APXM has higher volatility (0.50%) compared to DECM (0.42%). In terms of maximum drawdown, DECM dropped -3.00% vs APXM's -0.40%.

On 1-year performance, DECM leads with 7.88% vs 5.14% for APXM. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DECM has performed better with a 7.88% return vs 5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DECM and APXM have the same expense ratio: 0.85% per year.

DECM and APXM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and First Trust.

APXM currently has the higher Sharpe Ratio (4.82 vs 3.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECM и APXM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор