Сравнение DDXX с VT
DDXX (Defined Duration 20 ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds. DDXX is actively managed, while VT is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DDXX charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности DDXX и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DDXX показывает доходность 10.25%, а VT немного выше – 10.38%.
DDXX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 6.67%
- С начала года
- 10.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VT
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 10.38%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение доходности по годам DDXX и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDXX Defined Duration 20 ETF | 10.25% | 1.35% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 10.38% | 0.49% |
Correlation
The correlation between DDXX and VT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDXX vs. VT — Ранг доходности на риск
DDXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VT
Сравнение DDXX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 20 ETF (DDXX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDXX | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDXX и VT
Максимальная просадка DDXX за все время составила -9.30%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDXX и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDXX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.30% | -50.27% | +40.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -2.52% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -6.98% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDXX и VT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDXX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.12% | 13.70% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 16.20% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.12% | 17.16% | -3.04% |
Сравнение комиссий DDXX и VT
DDXX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDXX и VT
Дивидендная доходность DDXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности VT в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDXX Defined Duration 20 ETF | 1.81% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.60% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DDXX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for DDXX.
DDXX has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.60% for VT.
They also come from different issuers: Discipline Funds and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for DDXX and 0.06% for VT.
Подберите оптимальное распределение для DDXX и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор