PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDX с EAOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDX с EAOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DDX (Defined Duration 10 ETF) and EAOR (iShares ESG Aware Growth Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. DDX is actively managed, while EAOR is passively managed. Over the past 3 years, DDX returned 8.29%/yr vs 14.04%/yr for EAOR. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DDX charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for EAOR.

Доходность

Сравнение доходности DDX и EAOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defined Duration 10 ETF (DDX) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDX показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у EAOR с доходностью 7.77%.

DDX

1 день
0.07%
1 месяц
1.48%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.53%
1 год
12.38%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOR

1 день
0.25%
1 месяц
2.91%
С начала года
7.77%
6 месяцев
8.13%
1 год
19.35%
3 года*
14.04%
5 лет*
6.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDX и EAOR

2026 (YTD)20252024202320222021
DDX
Defined Duration 10 ETF		4.93%12.02%2.93%10.48%-16.19%1.34%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		7.77%15.59%10.69%14.96%-16.66%2.76%

Correlation

The correlation between DDX and EAOR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.86

The correlation between DDX and EAOR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDX и EAOR

Секторы
DDX
EAOR

Финансовые услуги

21.9%
10.3%

Технологии

15.4%
22.3%

Промышленность

14.5%
6.8%

Здравоохранение

10.3%
5.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
5.8%

Потребительский защитный сектор

7.1%
2.8%

Коммуникационные услуги

6.0%
5.6%

Энергетика

5.0%
2.3%

Сырьевые материалы

5.0%
1.8%

Коммунальные услуги

3.5%
1.7%

Недвижимость

2.7%
1.2%

Финансовые услуги

DDX
21.9%
EAOR
10.3%

Технологии

DDX
15.4%
EAOR
22.3%

Промышленность

DDX
14.5%
EAOR
6.8%

Здравоохранение

DDX
10.3%
EAOR
5.2%

Потребительский циклический сектор

DDX
8.7%
EAOR
5.8%

Потребительский защитный сектор

DDX
7.1%
EAOR
2.8%

Коммуникационные услуги

DDX
6.0%
EAOR
5.6%

Энергетика

DDX
5.0%
EAOR
2.3%

Сырьевые материалы

DDX
5.0%
EAOR
1.8%

Коммунальные услуги

DDX
3.5%
EAOR
1.7%

Недвижимость

DDX
2.7%
EAOR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defined Duration 10 ETF

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с DDX:
DDX с PBLDDX с TSPXDDX с CGBLDDX с PWSDDX с USAFDDX с CEFSDDX с EAOM
Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с GALEAOR с XCSR.TO

Доходность на риск

DDX vs. EAOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDX
Ранг доходности на риск DDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDX c EAOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDXEAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.28

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.27

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.94

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

12.90

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDX vs. EAOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOR равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDX и EAOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDXEAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.28

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.88

-0.51

Просадки

Сравнение просадок DDX и EAOR

Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и EAOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDXEAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-22.91%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-6.62%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-10.28%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.40%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-5.05%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.50%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DDX и EAOR

Текущая волатильность для Defined Duration 10 ETF (DDX) составляет 1.96%, в то время как у iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что DDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDXEAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

2.72%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

6.90%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

8.55%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

10.51%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

10.39%

-2.91%

Сравнение комиссий DDX и EAOR

DDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDX и EAOR

Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности EAOR в 2.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DDX
Defined Duration 10 ETF		3.39%3.17%3.11%2.41%1.38%1.14%0.00%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.33%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%

Часто задаваемые вопросы

DDX and EAOR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAOR has higher volatility (2.72%) compared to DDX (1.96%). In terms of maximum drawdown, DDX dropped -21.27% vs EAOR's -22.91%.

On 3-year performance, EAOR leads with 14.04% vs 8.29% for DDX. On fees, EAOR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DDX has been the lower-risk option at 1.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EAOR has performed better with a 14.04% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for DDX.

DDX has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 2.33% for EAOR.

They also come from different issuers: Discipline Funds and iShares. Their fees differ too: 0.25% for DDX and 0.18% for EAOR.

DDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDX и EAOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор