Сравнение DDX с EAOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defined Duration 10 ETF (DDX) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR).
DDX и EAOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. EAOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DDX и EAOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDX и EAOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 1.34% |
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | -0.94% | 15.59% | 10.69% | 14.96% | -16.66% | 2.76% |
Доходность по периодам
С начала года, DDX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у EAOR с доходностью -0.94%.
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDX и EAOR
DDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DDX vs. EAOR — Ранг доходности на риск
DDX
EAOR
Сравнение DDX c EAOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDX | EAOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.30 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.89 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.88 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 8.25 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDX | EAOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.30 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.75 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между DDX и EAOR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDX и EAOR
Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности EAOR в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% | 0.00% |
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 2.47% | 2.45% | 2.52% | 2.39% | 1.99% | 1.39% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок DDX и EAOR
Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и EAOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDX | EAOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -22.91% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -7.80% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -4.26% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -5.18% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.77% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDX и EAOR
Текущая волатильность для Defined Duration 10 ETF (DDX) составляет 2.62%, в то время как у iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что DDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDX | EAOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 4.20% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.85% | 6.61% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 11.10% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 10.46% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 10.41% | -2.91% |