PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDWM с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDWM с SPDW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).

DDWM и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDWM и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDWM и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.70%30.07%10.70%15.25%-0.77%14.84%-4.56%21.43%-11.75%18.80%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		4.50%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Доходность по периодам

С начала года, DDWM показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции DDWM превзошли акции SPDW по среднегодовой доходности: 10.15% против 9.48% соответственно.

DDWM

1 день
1.11%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.70%
6 месяцев
7.09%
1 год
24.49%
3 года*
16.91%
5 лет*
12.48%
10 лет*
10.15%

SPDW

1 день
1.66%
1 месяц
-5.40%
С начала года
4.50%
6 месяцев
9.57%
1 год
31.56%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.64%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с DDWM:
DDWM с DINTDDWM с VYMIDDWM с IHDGDDWM с HEFADDWM с SPYDDWM с VOODDWM с UIVM
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Сравнение комиссий DDWM и SPDW

DDWM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF

Доходность на риск

DDWM vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDWM
Ранг доходности на риск DDWM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDWM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDWM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDWM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDWM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDWM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDWM c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDWMSPDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.80

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.46

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.77

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

10.76

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDWM vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDWM на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDWM и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDWMSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.80

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.53

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.55

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.22

+0.46

Корреляция

Корреляция между DDWM и SPDW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDWM и SPDW

Дивидендная доходность DDWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности SPDW в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.41%2.47%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		3.16%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Просадки

Сравнение просадок DDWM и SPDW

Максимальная просадка DDWM за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDWM и SPDW.

Загрузка...

Показатели просадок

DDWMSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-60.02%

+25.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-11.55%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-30.21%

+15.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-34.98%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-7.11%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-13.01%

+8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.97%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DDWM и SPDW

Текущая волатильность для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) составляет 6.36%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что DDWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDWMSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

7.85%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

11.62%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

17.61%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

16.27%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

17.16%

-1.84%