PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDWM с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDWM с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

DDWM и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DDWM и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDWM и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.70%30.07%10.70%15.25%0.63%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, DDWM показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.

DDWM

1 день
1.11%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.70%
6 месяцев
7.09%
1 год
24.49%
3 года*
16.91%
5 лет*
12.48%
10 лет*
10.15%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с DDWM:
DDWM с DINTDDWM с VYMIDDWM с IHDGDDWM с HEFADDWM с SPYDDWM с VOODDWM с UIVM
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Сравнение комиссий DDWM и GDE

DDWM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

DDWM vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDWM
Ранг доходности на риск DDWM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDWM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDWM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDWM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDWM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDWM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDWM c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDWMGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.95

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.47

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.77

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

10.77

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDWM vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDWM на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDWM и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDWMGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.95

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.13

-0.45

Корреляция

Корреляция между DDWM и GDE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDWM и GDE

Дивидендная доходность DDWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности GDE в 4.16%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.41%2.47%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDWM и GDE

Максимальная просадка DDWM за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDWM и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

DDWMGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-32.01%

-2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-22.66%

+11.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-16.07%

+9.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-7.75%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

5.84%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DDWM и GDE

Текущая волатильность для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) составляет 6.36%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что DDWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDWMGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

12.02%

-5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

25.26%

-15.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

32.25%

-16.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

26.19%

-12.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

26.19%

-10.87%