PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDWM с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDWM с FDEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

DDWM и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDWM и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDWM и FDEV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.70%30.07%10.70%15.25%-0.77%14.84%-4.56%11.17%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		4.70%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%10.06%

Доходность по периодам

С начала года, DDWM показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 4.70%.

DDWM

1 день
1.11%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.70%
6 месяцев
7.09%
1 год
24.49%
3 года*
16.91%
5 лет*
12.48%
10 лет*
10.15%

FDEV

1 день
0.84%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.70%
6 месяцев
10.10%
1 год
26.71%
3 года*
15.30%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с DDWM:
DDWM с DINTDDWM с VYMIDDWM с IHDGDDWM с HEFADDWM с SPYDDWM с VOODDWM с UIVM
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий DDWM и FDEV

DDWM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.

DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF

Доходность на риск

DDWM vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDWM
Ранг доходности на риск DDWM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDWM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDWM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDWM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDWM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDWM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDWM c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDWMFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.83

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.54

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

3.02

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

12.24

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDWM vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDWM на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDWM и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDWMFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.83

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.59

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.54

+0.14

Корреляция

Корреляция между DDWM и FDEV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDWM и FDEV

Дивидендная доходность DDWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности FDEV в 2.81%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.41%2.47%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.81%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDWM и FDEV

Максимальная просадка DDWM за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDWM и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

DDWMFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-30.11%

-4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-8.67%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-29.02%

+14.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-4.03%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-6.37%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.14%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DDWM и FDEV

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что DDWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDWMFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

5.91%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

9.15%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

14.64%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

13.84%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

15.38%

-0.06%