PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDWM с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDWM с DXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).

DDWM и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDWM и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDWM и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.70%30.07%10.70%15.25%-0.77%14.84%-4.56%21.43%-11.75%18.80%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		12.49%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Доходность по периодам

С начала года, DDWM показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции DDWM уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 10.15% против 17.51% соответственно.

DDWM

1 день
1.11%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.70%
6 месяцев
7.09%
1 год
24.49%
3 года*
16.91%
5 лет*
12.48%
10 лет*
10.15%

DXJ

1 день
2.26%
1 месяц
-2.82%
С начала года
12.49%
6 месяцев
28.11%
1 год
50.78%
3 года*
35.37%
5 лет*
24.88%
10 лет*
17.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с DDWM:
DDWM с DINTDDWM с VYMIDDWM с IHDGDDWM с HEFADDWM с SPYDDWM с VOODDWM с UIVM
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с VOODXJ с DBJPDXJ с SCHD

Сравнение комиссий DDWM и DXJ

DDWM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

Доходность на риск

DDWM vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDWM
Ранг доходности на риск DDWM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDWM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDWM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDWM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDWM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDWM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDWM c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDWMDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.24

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.88

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

3.91

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

15.24

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDWM vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDWM на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDWM и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDWMDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.24

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.32

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.86

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.41

+0.27

Корреляция

Корреляция между DDWM и DXJ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDWM и DXJ

Дивидендная доходность DDWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности DXJ в 1.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.41%2.47%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.15%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Просадки

Сравнение просадок DDWM и DXJ

Максимальная просадка DDWM за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDWM и DXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

DDWMDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-49.63%

+14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-12.65%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-22.19%

+7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-39.14%

+4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-4.69%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-14.44%

+10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.25%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DDWM и DXJ

Текущая волатильность для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) составляет 6.36%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DDWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDWMDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

7.27%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

13.82%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

22.85%

-6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

18.93%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

20.51%

-5.19%