PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDWM с DWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDWM с DWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).

DDWM и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDWM и DWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDWM и DWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.70%30.07%10.70%15.25%-0.77%14.84%-4.56%21.43%-11.75%18.80%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.69%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%18.91%

Доходность по периодам

С начала года, DDWM показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции DDWM превзошли акции DWX по среднегодовой доходности: 10.15% против 7.51% соответственно.

DDWM

1 день
1.11%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.70%
6 месяцев
7.09%
1 год
24.49%
3 года*
16.91%
5 лет*
12.48%
10 лет*
10.15%

DWX

1 день
0.38%
1 месяц
-3.99%
С начала года
4.69%
6 месяцев
8.87%
1 год
24.39%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

SPDR S&P International Dividend ETF

Часто сравнивают с DDWM:
DDWM с DINTDDWM с VYMIDDWM с IHDGDDWM с HEFADDWM с SPYDDWM с VOODDWM с UIVM
Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с FSPSX

Сравнение комиссий DDWM и DWX

DDWM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.

DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

Доходность на риск

DDWM vs. DWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDWM
Ранг доходности на риск DDWM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDWM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDWM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDWM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDWM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDWM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDWM c DWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDWMDWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.96

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.58

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.90

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

10.97

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDWM vs. DWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDWM на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDWM и DWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDWMDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.96

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.68

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.50

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.12

+0.56

Корреляция

Корреляция между DDWM и DWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDWM и DWX

Дивидендная доходность DDWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности DWX в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.41%2.47%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%0.00%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.26%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%

Просадки

Сравнение просадок DDWM и DWX

Максимальная просадка DDWM за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDWM и DWX.

Загрузка...

Показатели просадок

DDWMDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-66.86%

+31.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-8.59%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-26.96%

+12.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-36.05%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-5.51%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-14.23%

+10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.27%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DDWM и DWX

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что DDWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDWMDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

5.07%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

8.13%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

12.53%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

12.13%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

15.21%

+0.11%