PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDVIX с OISGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDVIX с OISGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Value Fund (DDVIX) и Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX).

DDVIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 14 сент. 1998 г.. OISGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности DDVIX и OISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Value Fund (DDVIX) и Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDVIX и OISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDVIX
Delaware Value Fund		2.86%11.38%6.76%2.09%-3.60%22.05%0.65%20.26%-2.99%13.64%
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund		-5.21%9.56%14.23%13.92%-28.00%12.89%57.04%25.72%-3.00%27.59%

Доходность по периодам

С начала года, DDVIX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у OISGX с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции DDVIX уступали акциям OISGX по среднегодовой доходности: 8.22% против 11.55% соответственно.

DDVIX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.89%
С начала года
2.86%
6 месяцев
6.07%
1 год
14.86%
3 года*
9.11%
5 лет*
6.01%
10 лет*
8.22%

OISGX

1 день
4.81%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-1.55%
1 год
18.73%
3 года*
8.20%
5 лет*
0.59%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Value Fund

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DDVIX:
DDVIX с WLGAXDDVIX с AKRIXDDVIX с DFLVXDDVIX с DLNDDVIX с DEMIXDDVIX с IRSAXDDVIX с DPREX
Часто сравнивают с OISGX:
OISGX с VOOOISGX с IVOIXOISGX с CTSIXOISGX с OILGXOISGX с DEVLXOISGX с VLEOXOISGX с CXHYX

Сравнение комиссий DDVIX и OISGX

DDVIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии OISGX в 1.29%.

OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund
DDVIX
Delaware Value Fund

Доходность на риск

DDVIX vs. OISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDVIX
Ранг доходности на риск DDVIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDVIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDVIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDVIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDVIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDVIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
OISGX
Ранг доходности на риск OISGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OISGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OISGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OISGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OISGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OISGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDVIX c OISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Value Fund (DDVIX) и Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDVIXOISGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.75

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.64

4.14

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDVIX vs. OISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDVIX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OISGX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDVIX и OISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDVIXOISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.75

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.03

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.38

+0.05

Корреляция

Корреляция между DDVIX и OISGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDVIX и OISGX

Дивидендная доходность DDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.40%, что больше доходности OISGX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDVIX
Delaware Value Fund		27.40%28.24%32.45%11.92%10.60%25.18%3.11%4.87%6.45%4.02%2.51%2.75%
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund		2.80%2.65%0.00%0.00%8.92%32.79%15.04%9.33%24.93%4.21%0.00%15.87%

Просадки

Сравнение просадок DDVIX и OISGX

Максимальная просадка DDVIX за все время составила -53.49%, что меньше максимальной просадки OISGX в -62.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDVIX и OISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DDVIXOISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.49%

-62.75%

+9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-15.52%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.35%

-35.63%

+17.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.52%

-39.22%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-11.45%

+4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-12.33%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.28%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DDVIX и OISGX

Текущая волатильность для Delaware Value Fund (DDVIX) составляет 4.53%, в то время как у Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что DDVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDVIXOISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

9.48%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

15.89%

-7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

25.38%

-9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

23.07%

-8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

23.33%

-6.23%