Сравнение DDVIX с OIIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Value Fund (DDVIX) и Optimum International Fund (OIIEX).
DDVIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 14 сент. 1998 г.. OIIEX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DDVIX и OIIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDVIX и OIIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDVIX Delaware Value Fund | 2.86% | 11.38% | 6.76% | 2.09% | -3.60% | 22.05% | 0.65% | 20.26% | -2.99% | 13.64% |
OIIEX Optimum International Fund | -1.02% | 25.99% | 8.41% | 17.37% | -23.04% | 8.52% | 12.57% | 19.60% | -13.98% | 30.46% |
Доходность по периодам
С начала года, DDVIX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у OIIEX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции DDVIX превзошли акции OIIEX по среднегодовой доходности: 8.22% против 7.78% соответственно.
DDVIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 8.22%
OIIEX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDVIX и OIIEX
DDVIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии OIIEX в 1.04%.
Доходность на риск
DDVIX vs. OIIEX — Ранг доходности на риск
DDVIX
OIIEX
Сравнение DDVIX c OIIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Value Fund (DDVIX) и Optimum International Fund (OIIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDVIX | OIIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.20 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.65 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.50 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 5.76 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDVIX | OIIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.20 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.26 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.35 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DDVIX и OIIEX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDVIX и OIIEX
Дивидендная доходность DDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.40%, что больше доходности OIIEX в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDVIX Delaware Value Fund | 27.40% | 28.24% | 32.45% | 11.92% | 10.60% | 25.18% | 3.11% | 4.87% | 6.45% | 4.02% | 2.51% | 2.75% |
OIIEX Optimum International Fund | 1.41% | 1.40% | 1.62% | 1.37% | 3.08% | 15.53% | 3.16% | 2.10% | 8.98% | 2.06% | 1.16% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок DDVIX и OIIEX
Максимальная просадка DDVIX за все время составила -53.49%, что меньше максимальной просадки OIIEX в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDVIX и OIIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDVIX | OIIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.49% | -58.10% | +4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -11.93% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.35% | -37.09% | +18.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.52% | -37.43% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -9.31% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -12.52% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.11% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDVIX и OIIEX
Текущая волатильность для Delaware Value Fund (DDVIX) составляет 4.53%, в то время как у Optimum International Fund (OIIEX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что DDVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDVIX | OIIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 7.82% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 11.52% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 16.79% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 16.58% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 17.03% | +0.07% |