Сравнение DDV с VTG
DDV (Defined Duration 5 ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. DDV is actively managed, while VTG is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDV charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности DDV и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDV показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у VTG с доходностью 0.01%.
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDV и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.21% | 0.71% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.01% | 0.15% |
Correlation
The correlation between DDV and VTG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DDV c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 5 ETF (DDV) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDV | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 0.91 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок DDV и VTG
Максимальная просадка DDV за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDV и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDV | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -2.89% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.78% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.74% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDV и VTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDV | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 3.51% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 3.51% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 3.51% | -0.84% |
Сравнение комиссий DDV и VTG
DDV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDV и VTG
Дивидендная доходность DDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VTG в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.20% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
DDV and VTG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
VTG has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: Discipline Funds and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for DDV and 0.03% for VTG.
Подберите оптимальное распределение для DDV и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор