Сравнение DDV с IBGA
DDV (Defined Duration 5 ETF) and IBGA (iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. DDV is actively managed, while IBGA is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDV charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for IBGA.
Доходность
Сравнение доходности DDV и IBGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDV показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у IBGA с доходностью 0.45%.
DDV
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBGA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDV и IBGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.12% | 0.47% |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 0.45% | -1.51% |
Correlation
The correlation between DDV and IBGA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDV vs. IBGA — Ранг доходности на риск
DDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBGA
Сравнение DDV c IBGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 5 ETF (DDV) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDV | IBGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDV и IBGA
Максимальная просадка DDV за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки IBGA в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDV и IBGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDV | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -11.69% | +9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -3.88% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -5.02% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDV и IBGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDV | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 8.00% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.69% | 9.82% | -7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.69% | 9.82% | -7.13% |
Сравнение комиссий DDV и IBGA
DDV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IBGA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDV и IBGA
Дивидендная доходность DDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности IBGA в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.62% | 4.49% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
DDV and IBGA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBGA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
IBGA has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: Discipline Funds and iShares. Their fees differ too: 0.25% for DDV and 0.07% for IBGA.
Подберите оптимальное распределение для DDV и IBGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор