Сравнение DDV с IBGA
DDV (Defined Duration 5 ETF) and IBGA (iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. DDV is actively managed, while IBGA is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDV charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for IBGA.
Доходность
Сравнение доходности DDV и IBGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDV показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у IBGA с доходностью -0.37%.
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBGA
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDV и IBGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.23% | 0.71% |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | -0.37% | -0.91% |
Correlation
The correlation between DDV and IBGA is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDV vs. IBGA — Ранг доходности на риск
DDV
IBGA
Сравнение DDV c IBGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 5 ETF (DDV) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDV | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 0.22 | +1.85 |
Просадки
Сравнение просадок DDV и IBGA
Максимальная просадка DDV за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки IBGA в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDV и IBGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDV | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -11.69% | +9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -4.67% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -5.05% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDV и IBGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDV | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68% | 8.21% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 9.86% | -7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.68% | 9.86% | -7.18% |
Сравнение комиссий DDV и IBGA
DDV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IBGA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDV и IBGA
Дивидендная доходность DDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности IBGA в 4.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.66% | 4.49% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
DDV and IBGA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBGA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
IBGA has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: Discipline Funds and iShares. Their fees differ too: 0.25% for DDV and 0.07% for IBGA.
Подберите оптимальное распределение для DDV и IBGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор