Сравнение DDV с DDXX
DDV (Defined Duration 5 ETF) and DDXX (Defined Duration 20 ETF) are both exchange-traded funds - DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds, while DDXX is a Global Equities fund actively managed by Discipline Funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDV и DDXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDV показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у DDXX с доходностью 11.88%.
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDXX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 11.88%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDV и DDXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.21% | 0.71% |
DDXX Defined Duration 20 ETF | 11.88% | 2.51% |
Correlation
The correlation between DDV and DDXX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DDV c DDXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 5 ETF (DDV) и Defined Duration 20 ETF (DDXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDV | DDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 2.06 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DDV и DDXX
Максимальная просадка DDV за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки DDXX в -9.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDV и DDXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDV | DDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -9.30% | +7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.37% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -1.62% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDV и DDXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDV | DDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 13.85% | -11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 13.85% | -11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 13.85% | -11.18% |
Сравнение комиссий DDV и DDXX
И DDV, и DDXX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDV и DDXX
Дивидендная доходность DDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности DDXX в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% |
DDXX Defined Duration 20 ETF | 1.13% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
DDV and DDXX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV and DDXX have the same expense ratio: 0.25% per year.
DDV has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 1.13% for DDXX.
DDV is categorized as Intermediate Core Bond, while DDXX is Global Equities.
Подберите оптимальное распределение для DDV и DDXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор