PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDTN с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDTN с BAPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DDTN (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDTN is actively managed, while BAPR is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DDTN и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November (DDTN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDTN показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 10.81%.

DDTN

1 день
-0.33%
1 месяц
2.43%
С начала года
6.33%
6 месяцев
6.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
-0.23%
1 месяц
2.21%
С начала года
10.81%
6 месяцев
11.74%
1 год
20.12%
3 года*
15.31%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDTN и BAPR

2026 (YTD)2025
DDTN
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November		6.33%0.99%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		10.81%1.58%

Correlation

The correlation between DDTN and BAPR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г.

0.91

Сравнение распределения секторов DDTN и BAPR

Секторы
DDTN
BAPR

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

DDTN
36.2%
BAPR
36.2%

Финансовые услуги

DDTN
11.9%
BAPR
11.9%

Коммуникационные услуги

DDTN
10.9%
BAPR
10.9%

Потребительский циклический сектор

DDTN
10.1%
BAPR
10.1%

Здравоохранение

DDTN
8.4%
BAPR
8.4%

Промышленность

DDTN
8.1%
BAPR
8.1%

Потребительский защитный сектор

DDTN
4.9%
BAPR
4.9%

Энергетика

DDTN
3.5%
BAPR
3.5%

Коммунальные услуги

DDTN
2.3%
BAPR
2.3%

Недвижимость

DDTN
1.9%
BAPR
1.9%

Сырьевые материалы

DDTN
1.8%
BAPR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DDTN:
DDTN с JANBDDTN с JULBDDTN с APRBDDTN с EAPRDDTN с OCTBDDTN с PJANDDTN с PQAP
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с FFLCBAPR с SPYBAPR с SCHDBAPR с USMVBAPR с BUFRBAPR с PRPFX

Доходность на риск

DDTN vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDTN
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDTN c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November (DDTN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDTN vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDTNBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.59

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.84

+0.88

Просадки

Сравнение просадок DDTN и BAPR

Максимальная просадка DDTN за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTN и BAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDTNBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.38%

-23.91%

+18.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.93%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.23%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-2.59%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDTN и BAPR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDTNBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.74%

5.64%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.74%

11.49%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.74%

13.12%

-5.38%

Сравнение комиссий DDTN и BAPR

И DDTN, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDTN и BAPR

Ни DDTN, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DDTN and BAPR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DDTN and BAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

DDTN and BAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDTN и BAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор