Сравнение DDTN с PJAN
DDTN (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November) and PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDTN is actively managed, while PJAN is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDTN и PJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTN показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью 5.95%.
DDTN
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 5.68%
- С начала года
- 6.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJAN
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 5.13%
- С начала года
- 5.95%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTN и PJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTN Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November | 6.79% | 0.84% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 5.95% | 1.95% |
Correlation
The correlation between DDTN and PJAN is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTN vs. PJAN — Ранг доходности на риск
DDTN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PJAN
Сравнение DDTN c PJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November (DDTN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTN | PJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTN и PJAN
Максимальная просадка DDTN за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTN и PJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTN | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -21.25% | +15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.12% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -1.71% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTN и PJAN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTN | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60% | 5.87% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.60% | 8.96% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.60% | 10.54% | -2.94% |
Сравнение комиссий DDTN и PJAN
И DDTN, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTN и PJAN
Ни DDTN, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, DDTN and PJAN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTN and PJAN have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDTN and PJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDTN и PJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор