Сравнение DDTN с BALT
DDTN (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDTN is actively managed, while BALT is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDTN charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BALT.
Доходность
Сравнение доходности DDTN и BALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTN показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 2.78%.
DDTN
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 5.68%
- С начала года
- 6.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 2.78%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTN и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTN Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November | 6.79% | 0.84% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 2.78% | 1.48% |
Correlation
The correlation between DDTN and BALT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение распределения секторов DDTN и BALT
Секторы
DDTN
BALT
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
DDTN
BALT
Финансовые услуги
DDTN
BALT
Коммуникационные услуги
DDTN
BALT
Потребительский циклический сектор
DDTN
BALT
Здравоохранение
DDTN
BALT
Промышленность
DDTN
BALT
Потребительский защитный сектор
DDTN
BALT
Энергетика
DDTN
BALT
Коммунальные услуги
DDTN
BALT
Недвижимость
DDTN
BALT
Сырьевые материалы
DDTN
BALT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTN vs. BALT — Ранг доходности на риск
DDTN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BALT
Сравнение DDTN c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November (DDTN) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTN | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.70 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTN и BALT
Максимальная просадка DDTN за все время составила -5.38%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTN и BALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTN | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -4.89% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | 0.00% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.34% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTN и BALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTN | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60% | 2.16% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.60% | 3.29% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.60% | 3.28% | +4.32% |
Сравнение комиссий DDTN и BALT
DDTN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTN и BALT
Ни DDTN, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDTN and BALT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for DDTN.
DDTN and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.79% for DDTN and 0.69% for BALT.
Подберите оптимальное распределение для DDTN и BALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор