Сравнение DDTL с WZRD
DDTL (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July) and WZRD (Opportunistic Trader ETF) are both exchange-traded funds - DDTL is a Defined Outcome fund managed by Innovator, while WZRD is a Large Cap Blend Equities fund managed by Opportunistic Trader. Over the past year, DDTL returned 11.58% vs -86.32% for WZRD. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. DDTL charges 0.79%/yr vs 1.07%/yr for WZRD.
Доходность
Сравнение доходности DDTL и WZRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTL показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у WZRD с доходностью -84.25%.
DDTL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 5.00%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WZRD
- 1 день
- 18.84%
- 1 месяц
- -45.82%
- 6 месяцев
- -82.64%
- С начала года
- -84.25%
- 1 год
- -86.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTL и WZRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 5.40% | 4.70% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | -84.25% | -11.08% |
Correlation
The correlation between DDTL and WZRD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTL vs. WZRD — Ранг доходности на риск
DDTL
WZRD
Сравнение DDTL c WZRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL) и Opportunistic Trader ETF (WZRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTL | WZRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.65 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | -0.95 | +4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.03 | -2.06 | +18.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTL и WZRD
Максимальная просадка DDTL за все время составила -3.78%, что меньше максимальной просадки WZRD в -91.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTL и WZRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTL | WZRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.78% | -91.23% | +87.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -91.23% | +87.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -87.21% | +87.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -30.69% | +30.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 41.83% | -41.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTL и WZRD
Текущая волатильность для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL) составляет 0.99%, в то время как у Opportunistic Trader ETF (WZRD) волатильность равна 63.62%. Это указывает на то, что DDTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WZRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTL | WZRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 63.62% | -62.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.06% | 78.11% | -74.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 79.16% | -73.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 77.46% | -71.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 77.46% | -71.93% |
Сравнение комиссий DDTL и WZRD
DDTL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии WZRD в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTL и WZRD
DDTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 8.17% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
DDTL and WZRD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WZRD has higher volatility (63.62%) compared to DDTL (0.99%). In terms of maximum drawdown, DDTL dropped -3.78% vs WZRD's -91.23%.
On 1-year performance, DDTL leads with 11.58% vs -86.32% for WZRD. On fees, DDTL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, DDTL has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DDTL has performed better with a 11.58% return vs -86.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DDTL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.
WZRD has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 0.00% for DDTL.
DDTL is categorized as Defined Outcome, while WZRD is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Innovator and Opportunistic Trader. Their fees differ too: 0.79% for DDTL and 1.07% for WZRD.
DDTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDTL и WZRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор