Сравнение DDTL с KAPR
DDTL (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDTL и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTL показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 10.96%.
DDTL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTL и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 4.57% | 6.48% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 10.96% | 8.16% |
Correlation
The correlation between DDTL and KAPR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTL vs. KAPR — Ранг доходности на риск
DDTL
KAPR
Сравнение DDTL c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDTL | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.27 | 0.83 | +1.44 |
Просадки
Сравнение просадок DDTL и KAPR
Максимальная просадка DDTL за все время составила -3.78%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTL и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTL | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.78% | -16.91% | +13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.52% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -3.92% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTL и KAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTL | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.46% | 6.54% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 11.75% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 11.63% | -6.17% |
Сравнение комиссий DDTL и KAPR
И DDTL, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTL и KAPR
Ни DDTL, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDTL and KAPR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTL and KAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDTL and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDTL и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор