Сравнение DDTL с FBUF
DDTL (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDTL charges 0.79%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности DDTL и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTL показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью 3.62%.
DDTL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTL и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 4.69% | 4.70% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 3.62% | 10.30% |
Correlation
The correlation between DDTL and FBUF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTL vs. FBUF — Ранг доходности на риск
DDTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FBUF
Сравнение DDTL c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTL | FBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTL и FBUF
Максимальная просадка DDTL за все время составила -3.78%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTL и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTL | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.78% | -11.09% | +7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.83% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -1.38% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTL и FBUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTL | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 8.11% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 9.69% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 9.69% | -4.06% |
Сравнение комиссий DDTL и FBUF
DDTL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTL и FBUF
DDTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.60% | 0.64% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
DDTL and FBUF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for DDTL.
FBUF has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for DDTL.
They also come from different issuers: Innovator and Fidelity. Their fees differ too: 0.79% for DDTL and 0.48% for FBUF.
Подберите оптимальное распределение для DDTL и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор