Сравнение DDTJ с BAPR
DDTJ (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDTJ is actively managed, while BAPR is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDTJ и BAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDTJ
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAPR
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTJ и BAPR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDTJ Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January | 5.43% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 11.00% |
Correlation
The correlation between DDTJ and BAPR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTJ vs. BAPR — Ранг доходности на риск
DDTJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAPR
Сравнение DDTJ c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January (DDTJ) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTJ | BAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 43.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTJ и BAPR
Максимальная просадка DDTJ за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTJ и BAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTJ | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -23.91% | +18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.06% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -2.57% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTJ и BAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTJ | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.79% | 5.80% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.79% | 11.52% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.79% | 13.08% | -5.29% |
Сравнение комиссий DDTJ и BAPR
И DDTJ, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTJ и BAPR
Ни DDTJ, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDTJ and BAPR have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTJ and BAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDTJ and BAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDTJ и BAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор