PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDTJ с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDTJ с BAPR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DDTJ (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDTJ is actively managed, while BAPR is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DDTJ и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January (DDTJ) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DDTJ

1 день
-0.97%
1 месяц
0.50%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
-0.97%
1 месяц
0.44%
С начала года
9.90%
6 месяцев
10.57%
1 год
19.49%
3 года*
14.92%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDTJ и BAPR

2026 (YTD)
DDTJ
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January		4.65%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		9.75%

Correlation

The correlation between DDTJ and BAPR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г.

0.90

Сравнение распределения секторов DDTJ и BAPR

Секторы
DDTJ
BAPR

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

DDTJ
36.2%
BAPR
36.2%

Финансовые услуги

DDTJ
11.9%
BAPR
11.9%

Коммуникационные услуги

DDTJ
10.9%
BAPR
10.9%

Потребительский циклический сектор

DDTJ
10.1%
BAPR
10.1%

Здравоохранение

DDTJ
8.4%
BAPR
8.4%

Промышленность

DDTJ
8.1%
BAPR
8.1%

Потребительский защитный сектор

DDTJ
4.9%
BAPR
4.9%

Энергетика

DDTJ
3.5%
BAPR
3.5%

Коммунальные услуги

DDTJ
2.3%
BAPR
2.3%

Недвижимость

DDTJ
1.9%
BAPR
1.9%

Сырьевые материалы

DDTJ
1.8%
BAPR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DDTJ:
DDTJ с CPSPDDTJ с JULBDDTJ с SFLRDDTJ с QMARDDTJ с PJANDDTJ с POCTDDTJ с PJUL
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с FFLCBAPR с SPYBAPR с SCHDBAPR с BUFRBAPR с USMVBAPR с PRPFX

Доходность на риск

DDTJ vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDTJ
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDTJ c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January (DDTJ) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDTJ vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDTJBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.42

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.82

+0.61

Просадки

Сравнение просадок DDTJ и BAPR

Максимальная просадка DDTJ за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTJ и BAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDTJBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.15%

-23.91%

+18.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.93%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.05%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-2.59%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.36%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDTJ и BAPR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDTJBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

5.73%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.99%

11.49%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.99%

13.12%

-5.13%

Сравнение комиссий DDTJ и BAPR

И DDTJ, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDTJ и BAPR

Ни DDTJ, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DDTJ and BAPR have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DDTJ and BAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

DDTJ and BAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDTJ и BAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор