Сравнение DDTJ с BUFF
DDTJ (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDTJ is actively managed, while BUFF is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DDTJ charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.
Доходность
Сравнение доходности DDTJ и BUFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDTJ
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTJ и BUFF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDTJ Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January | 5.43% |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 5.66% |
Correlation
The correlation between DDTJ and BUFF is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTJ vs. BUFF — Ранг доходности на риск
DDTJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFF
Сравнение DDTJ c BUFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January (DDTJ) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTJ | BUFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTJ и BUFF
Максимальная просадка DDTJ за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTJ и BUFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTJ | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -46.23% | +41.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.04% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -6.14% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTJ и BUFF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTJ | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.79% | 5.21% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.79% | 8.44% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.79% | 17.61% | -9.82% |
Сравнение комиссий DDTJ и BUFF
DDTJ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTJ и BUFF
Ни DDTJ, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% |
DDTJ Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DDTJ and BUFF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DDTJ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTJ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.
DDTJ and BUFF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.79% for DDTJ and 0.89% for BUFF.
Подберите оптимальное распределение для DDTJ и BUFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор