Сравнение DDTJ с KFEB
DDTJ (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January) and KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds from Innovator. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDTJ и KFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDTJ
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KFEB
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 14.04%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTJ и KFEB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDTJ Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January | 5.43% |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 14.04% |
Correlation
The correlation between DDTJ and KFEB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTJ vs. KFEB — Ранг доходности на риск
DDTJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KFEB
Сравнение DDTJ c KFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January (DDTJ) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTJ | KFEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTJ и KFEB
Максимальная просадка DDTJ за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки KFEB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTJ и KFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTJ | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -14.16% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -2.22% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTJ и KFEB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTJ | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.79% | 10.99% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.79% | 13.08% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.79% | 13.08% | -5.29% |
Сравнение комиссий DDTJ и KFEB
И DDTJ, и KFEB имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTJ и KFEB
Ни DDTJ, ни KFEB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDTJ and KFEB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTJ and KFEB have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDTJ and KFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDTJ и KFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор