Сравнение DDTD с BALT
DDTD (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator - DDTD tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) while BALT tracks the S&P 500. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDTD charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BALT.
Доходность
Сравнение доходности DDTD и BALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTD показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 1.97%.
DDTD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTD и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTD Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December | 5.41% | 0.82% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 1.97% | 1.07% |
Correlation
The correlation between DDTD and BALT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTD vs. BALT — Ранг доходности на риск
DDTD
BALT
Сравнение DDTD c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December (DDTD) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDTD | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 1.80 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок DDTD и BALT
Максимальная просадка DDTD за все время составила -5.30%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTD и BALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTD | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.30% | -4.89% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.06% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -0.34% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTD и BALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTD | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.66% | 2.19% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 3.31% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.66% | 3.31% | +4.35% |
Сравнение комиссий DDTD и BALT
DDTD берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTD и BALT
Ни DDTD, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDTD and BALT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for DDTD.
DDTD and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDTD tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while BALT tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.79% for DDTD and 0.69% for BALT.
Подберите оптимальное распределение для DDTD и BALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор