Сравнение DDTD с LOUP
DDTD (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - DDTD is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDTD charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.
Доходность
Сравнение доходности DDTD и LOUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTD показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у LOUP с доходностью 21.20%.
DDTD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOUP
- 1 день
- -6.15%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 21.20%
- 6 месяцев
- 18.52%
- 1 год
- 63.44%
- 3 года*
- 34.23%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTD и LOUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTD Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December | 5.41% | 0.82% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 21.20% | -0.33% |
Correlation
The correlation between DDTD and LOUP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTD vs. LOUP — Ранг доходности на риск
DDTD
LOUP
Сравнение DDTD c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December (DDTD) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDTD | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.18 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 0.56 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок DDTD и LOUP
Максимальная просадка DDTD за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTD и LOUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTD | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.30% | -58.68% | +53.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -7.24% | +6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -20.03% | +19.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTD и LOUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTD | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.66% | 29.20% | -21.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 32.49% | -24.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.66% | 32.03% | -24.37% |
Сравнение комиссий DDTD и LOUP
DDTD берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTD и LOUP
Ни DDTD, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDTD and LOUP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for DDTD.
DDTD and LOUP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDTD is categorized as Defined Outcome, while LOUP is Technology Equities. DDTD tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index. Their fees differ too: 0.79% for DDTD and 0.70% for LOUP.
Подберите оптимальное распределение для DDTD и LOUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор